نشانگر فنی میانگین متحرک میانگین ارزش قیمت ابزار را برای یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. وقتی میانگین متحرک محاسبه می شود، میانگین قیمت ابزار را برای این دوره زمانی محاسبه می کند. با تغییر قیمت، میانگین متحرک آن یا افزایش می یابد یا کاهش می یابد.
چهار نوع مختلف میانگین متحرک وجود دارد: ساده (همچنین به عنوان حسابی نیز شناخته می شود)، نمایی، هموار و وزنی. میانگین متحرک ممکن است برای هر مجموعه داده متوالی، از جمله قیمت های باز و بسته شدن، بالاترین و پایین ترین قیمت ها، حجم معاملات یا هر شاخص دیگری محاسبه شود. اغلب زمانی که از میانگین متحرک دوگانه استفاده می شود، اتفاق می افتد.
تنها چیزی که در آن میانگین های متحرک انواع مختلف به طور قابل توجهی از یکدیگر متفاوت است، زمانی است که ضرایب وزنی که به آخرین داده ها اختصاص داده می شود، متفاوت است. در مورد میانگین متحرک ساده، تمام قیمت‌های دوره زمانی مورد نظر از نظر ارزش برابر هستند. میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک وزنی خطی ارزش بیشتری به آخرین قیمت ها می دهند.
رایج ترین روش برای تفسیر میانگین متحرک قیمت، مقایسه پویایی آن با عمل قیمت است. هنگامی که قیمت ابزار از میانگین متحرک خود بالاتر می رود، یک سیگنال خرید ظاهر می شود، اگر قیمت از میانگین متحرک خود پایین بیاید، آنچه ما داریم سیگنال فروش است.
این سیستم معاملاتی که مبتنی بر میانگین متحرک است، به گونه‌ای طراحی نشده است که در پایین‌ترین نقطه، ورود به بازار و در نقطه اوج خروجی آن را فراهم کند. این اجازه می دهد تا بر اساس روند زیر عمل کنید: به زودی پس از رسیدن قیمت ها به پایین، خرید و فروش بلافاصله پس از رسیدن قیمت ها به اوج خود.
میانگین متحرک نیز ممکن است برای اندیکاتورها اعمال شود. اینجاست که تفسیر میانگین متحرک اندیکاتور مشابه تفسیر میانگین متحرک قیمت است: اگر اندیکاتور بالاتر از میانگین متحرک خود باشد، به این معنی است که حرکت اندیکاتور صعودی احتمالا ادامه خواهد داشت: اگر اندیکاتور از میانگین متحرک خود پایین بیاید،به این معنی است که احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.
در اینجا انواع میانگین متحرک در نمودار آورده شده است:
- میانگین متحرک ساده (SMA)
- میانگین متحرک نمایی (EMA)
- میانگین متحرک هموار (SMMA)
- میانگین متحرک موزون خطی (LWMA)
شما می توانید سیگنال های تجاری این اندیکاتور را با ایجاد یک Expert Advisor در MQL5 Wizard تست کنید.
محاسبه
میانگین متحرک ساده (SMA) #
ساده، به عبارت دیگر، میانگین متحرک حسابی با جمع‌بندی قیمت‌های بسته شدن ابزار در تعداد معینی از دوره‌های منفرد (مثلاً 12 ساعت) محاسبه می‌شود. سپس این مقدار بر تعداد چنین دوره هایی تقسیم می شود.
SMA = جمع (بستن (i)، N) / N
SUM - مجموعCLOSE (i) - قیمت بسته شدن دوره جاری؛N - تعداد دوره های محاسبه.
میانگین متحرک نمایی (EMA) #
میانگین متحرک هموار شده نمایی با افزودن سهم معینی از قیمت بسته شدن فعلی به مقدار قبلی میانگین متحرک محاسبه می شود. با میانگین های متحرک به طور نمایی هموار شده، آخرین قیمت های بسته ارزش بیشتری دارند. میانگین متحرک نمایی P- درصد به صورت زیر خواهد بود:
EMA = (بستن (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P))
CLOSE (i) - قیمت بسته شدن دوره جاری؛EMA (i - 1) - مقدار میانگین متحرک دوره قبل. P - درصد استفاده از ارزش قیمت.
میانگین متحرک هموار (SMMA) #
اولین مقدار این میانگین متحرک هموار شده به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه می شود:
SUM1 = جمع (بستن (i)، N)
میانگین متحرک دوم طبق این فرمول محاسبه می شود:
SMMA (i) = (SMMA1*(N-1) + CLOSE (i)) / N
میانگین های در حال حرکت با توجه به فرمول زیر محاسبه می شوند:
prevSum = smma (i - 1) * n
smma (i) = (prevSum - smma (i - 1) + بستن (i)) / n
جمع - جمع ؛SUM1 - مبلغ کل قیمت های بسته برای دوره های N ؛از نوار قبلی شمرده می شود. Prevsum - جمع صاف نوار قبلی ؛SMMA (I-1)-میانگین متحرک صاف نوار قبلی ؛SMMA (i) - میانگین متحرک صاف نوار فعلی (به جز اولین). بستن (i) - قیمت نزدیک فعلی ؛N - دوره هموار سازی.
پس از تبدیل حسابی ، فرمول می تواند ساده شود:
smma (i) = (smma (i - 1) * (n - 1) + close (i)) / n
میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA) #
در مورد میانگین متحرک وزنی ، آخرین داده ها نسبت به داده های اولیه از ارزش بیشتری برخوردار هستند. میانگین متحرک وزنی با ضرب هر یک از قیمت های پایانی در سری در نظر گرفته شده ، با ضریب وزن خاص محاسبه می شود:
lwma = sum (نزدیک (i) * i ، n) / sum (i ، n)
جمع - جمع ؛بستن (i) - قیمت نزدیک فعلی ؛مبلغ (i ، n) - مجموع ضرایب وزن ؛N - دوره هموار سازی.
