متنوع سازی نمونه کارها

متنوع سازی نمونه کارها یک استراتژی مدیریت ریسک است که شامل تجارت یا سرمایه گذاری در انواع دارایی های مختلف به منظور کاهش خطر بازده یا ضرر ضعیف است. متنوع سازی نمونه کارها را می توان به روش های مختلفی بدست آورد ، بیشتر با تکیه بر سرمایه گذاری های متعادل از نظر بخش بازار ، بلوغ ، سطح ریسک ، بازده و موارد دیگر.

به بیان ساده ، تنوع از قرار دادن "همه تخم ها در یک سبد" جلوگیری می کند ، زیرا بازارهای مالی می توانند غیرقابل پیش بینی باشند. پرتفوی متنوع به محدود کردن قرار گرفتن در معرض ریسک کمک می کند و سرمایه گذاری های شما را با درج انواع مختلف دارایی های مالی ایمن تر می کند. متنوع سازی نمونه کارها بر اساس نظریه های پیچیده ریاضی ، از جمله مفهوم همبستگی ، واریانس ، بازده مورد انتظار و ارزش مورد انتظار است.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 10،000+ ابزار.

انواع تنوع در مدیریت نمونه کارها

متنوع سازی بسته به خطری که می خواهید کاهش دهید ، می تواند در سطوح مختلف اتفاق بیفتد و می تواند به شرح زیر باشد:

• مربوط به ارز: به دست آمده توسط ابزار در نمونه کارها با ارزهای مرجع مختلف.
• جغرافیایی: با سرمایه گذاری در مناطق مختلف جغرافیایی در سراسر جهان بدست می آید.
• بخش: با تمرکز بر بخش های مختلف چرخه ای و دفاعی به دست می آید.

اهمیت تنوع نمونه کارها

اشتباهی که معامله گران اغلب مرتکب می شوند این است که بیش از حد بر تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی با هزینه تنوع ، تمرکز کنید که می تواند ابزاری عالی برای کاهش خطر خسارات بزرگ باشد.

در حالی که عدم وجود ضرر نمی تواند تضمین شود ، تنوع مؤثر می تواند به محافظت از سبد شما در برابر ورشکستگی های فردی و بخشی از آن از شوک های بزرگتر در بازار کمک کند. داشتن طیف متنوعی از دارایی ها همچنین می تواند شانس شما برای شناسایی درآمد بالقوه را گسترش دهد. ساختن یک نمونه کارها متنوع همیشه کار ساده ای نیست و به منابع مالی و دانش نیاز دارد.

ارزش و درآمد دارایی های مختلف در یک صندوق سرمایه گذاری ممکن است در واقع افزایش یا کاهش یابد و منجر به حرکات رو به بالا یا نزولی در ارزش کلی خود سرمایه گذاری شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که هدف مالی صندوق حاصل شود و در واقع ممکن است که مبلغ اولیه سرمایه گذاری شده هرگز بازیابی نشود.

تنوع و همبستگی نمونه کارها

با پیروی از معیارهای خاصی در هنگام سرمایه گذاری، می توان اطمینان حاصل کرد که بازده کلی از آنچه پیش بینی و انتظار می رفت دور نمی شود، که عبارتند از:

• مقدار مورد انتظار: مقدار متوسط یک پدیده تصادفی.
• واریانس: نشان می دهد که یک مقدار واقعی در قالب یک متغیر چقدر از مقدار پیش بینی شده انحراف دارد.
• همبستگی: رابطه بین دو متغیر، که در آن هر مقدار در متغیر اول به طور منظم با مقدار متغیر دوم مطابقت دارد.

لازم به ذکر است که اهمیت همبستگی در تنوع پرتفوی از ضرورت ایجاد سبدهایی با اوراق بهادار همبسته کم یا بدون آن ناشی می شود، به این معنی که اوراق بهادار نباید بر یکدیگر تأثیر بگذارند. دلیل این امر این است که اگر سهام خاصی کاهش ارزش داشته باشد، باعث کاهش ارزش دارایی دیگری نمی شود، مگر اینکه قبلاً در برنامه سرمایه گذاری پیش بینی شده باشد. هر رویداد نامطلوب به طور کلی تا حد ممکن آسیب کمتری را به کل مجموعه وارد می کند.

به همین دلیل است که برای هر سهم، داده های تاریخی جمع آوری می شود و مطالعات آماری به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل شرکت با تمرکز بر مقادیر مورد انتظار و فاصله بین آنها و داده های واقعی انجام می شود. علاوه بر این، مطالعه ای در مورد همبستگی بین متغیرهای چندگانه و داده ها نیز اضافه شده است. همه اینها مهم است زیرا به شما امکان می دهد اطلاعات بیشتری در مورد بازگشتی که می توانید انتظار داشته باشید به دست آورید.

استراتژی تنوع پرتفولیو

تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی شما به معنای انتخاب انواع مختلف ابزارهای مالی به منظور به حداقل رساندن ریسک هایی است که معمولاً با هر سرمایه گذاری همراه است، و این می تواند در هنگام ساختن برنامه معاملاتی شما اجرا شود.

در واقع، همیشه باید رویدادهای غیرمنتظره را در نظر گرفت، مانند ارزش یک اوراق بهادار که دستخوش تغییرات ناگهانی می شود و در عرض چند روز به یک دهم ارزش اصلی خود کاهش می یابد. اگر تمام سرمایه گذاری های شما بر روی آن امنیت خاص متمرکز می شد، ضرر اقتصادی قابل توجهی متحمل خواهید شد. معکوس نیز ممکن است: اینکه یک اوراق بهادار ممکن است فراتر از انتظارات رشد کند، اما چنین چشم‌اندازی قطعاً قمار بیش از حدی است که نمی‌توان روی آن تکیه کرد و یکی از اشتباهاتی است که هنگام معامله باید از آن اجتناب کرد.

انواع اصلی سرمایه گذاری های متنوع سبد شامل اوراق بهادار زیر است:

تنوع مستلزم شناسایی اهداف مختلف سرمایه گذاری و انتخاب مواردی است که متناسب با اهداف مالی شما است. هنگام انجام این کار ، بسیار مهم است که سطح همبستگی موجود در بین دارایی های خود را ارزیابی کنید ، یعنی اینکه چگونه فرد بر دیگری تأثیر می گذارد.

یک استراتژی متنوع سازی پرتفوی با دقت برنامه ریزی شده ، نوسانات را کاهش می دهد ، به این معنی که تغییرات در قیمت دارایی در طول زمان ، و همچنین کاهش مربوط به یا از دست دادن سرمایه سرمایه گذاری شده است. در نتیجه ، به لطف میزان قابل توجهی از حمایت از ارزش ، حتی در مواقع بحران و امکان به دست آوردن فرصت ها از بازارهای مختلف و محیط های مالی ، سودآوری افزایش می یابد.

CFD و شرط بندی گسترش هر دو محصول اهرمی هستند که می توانند برای تجارت با دارایی های فوق در سکوی ما به عنوان بخشی از استراتژی متنوع سازی شما استفاده شوند. در مورد تفاوت های بین شرط بندی گسترده و CFD ها بیاموزید.

مثال متنوع سازی نمونه کارها

نمونه های بسیاری از تنوع نمونه کارها وجود دارد ، بسته به نوع استراتژی مورد نظر شما می خواهید. یکی از شناخته شده ترین نمونه های آن توسط هری براون ، یک دانشمند آمریکایی و تحلیلگر مالی ارائه شده است که یک نظریه بسیار محبوب را بر اساس حداکثر تنوع تهیه کرده است.

نظریه براون از اصول آزمایش مشهور ارتباطات استفاده می کند. هنگامی که یک سیستم ظروف متصل با مایع پر شده و در معرض همان فشار جوی قرار دارد ، مایع در همان سطح مستقر می شود ، بدون آنکه هیچ یک از عروق در معرض وزن بیش از حد قرار بگیرند. این آزمایش که به بازار مالی منتقل شده است ، اساساً بدان معنی است که سرمایه گذاری همزمان در کلیه کلاسهای دارایی می تواند یک سبد سرمایه گذاری به خوبی متعادل را تضمین کند.

یک نمونه کارها متنوع به نظر می رسد

نمونه ای از نمونه کارها بر اساس مدل Browne یکی از چهار قسمت تقسیم شده است:

• 25 ٪ سهام
• 25 ٪ طلا
• 25 ٪ اوراق قرضه دولت کوتاه مدت
• 25 ٪ اوراق قرضه بلند مدت دولت

اگرچه ممکن است به اندازه کافی ساده به نظر برسد ، اما این مدل هنوز به یک معامله گر نیاز دارد تا با دقت انتخاب سهام و اوراق بهادار برای سرمایه گذاری و در نظر گرفتن عوامل بیشمار هنگام انتخاب یک دوره عمل را انتخاب کند. با این حال ، این یک نمونه عالی برای ساختار یک نمونه کارها متنوع است.

خطر بتا و سیستمیک

در زمینه سهام و بازارهای شاخص ، بتا به رفتار یک امنیت (یا یک نمونه کارها) در رابطه با نوسانات شاخص معیار آن یا شاخص مرجع اشاره دارد ، به معنای تغییر در سهم در مقایسه با تغییر در بازارواد

لازم به ذکر است که بازار دارای ارزش بتا 1. 00 به عنوان پایه است. مقدار بتا از 1 نشان می دهد که امنیت یا نمونه کارها با بازار همراه است. اگر ارزش تغییر کند ، از طرف دیگر ، این بدان معنی است که امنیت از روند بازار منحرف می شود. به همین دلیل است که وقتی مقدار بتا از 1 فراتر می رود ، به این معنی است که امنیت در همان جهت بازار پیش می رود اما با درجه بالاتری از تغییر (اساساً ، سریعتر از بازار حرکت می کند).

ضروری است بدانید که مقدار بتا نیز می تواند منفی باشد. در این حالت ، این بدان معنی است که امنیت یا نمونه کارها در جهت مخالف به عنوان بازار حرکت می کند. به عبارت دیگر ، اگر بازار به طور کلی در حال افزایش باشد ، امنیت مورد نظر در حال کاهش است.

با توجه به تنوع نمونه کارها ، ارزش بتا بسیار مهم است زیرا به درک این مسئله کمک می کند تا چه میزان امنیت در معرض خطر به اصطلاح سیستمیک قرار دارد. یک مقدار بتا بالا دلالت بر این دارد که امنیت تا حد زیادی تحت تأثیر روند بازارها قرار دارد ، در حالی که مقدار بتا پایین نشان می دهد که با درجه خاصی از "استقلال" از بازار حرکت می کند و بنابراین نوسانات کمتری دارد.

هنگامی که مقدار بتا به طور متوسط به 1 نزدیک شود ، به این معنی است که امنیت از نزدیک از جهت شاخص پیروی می کند ، و اینگونه است که ETF ها مورد مطالعه قرار می گیرند. در مورد محاسبه سهام بتا بیشتر بدانید.

تنوع نمونه کارها ETF

تجارت ETF یک ابزار متنوع سازی نمونه کارها مؤثر است که می تواند در چند مرحله ساده ، بدون استفاده از خرید چندین خط سهام ، مورد استفاده قرار گیرد.

بیشتر ETF عملکرد یک فهرست را ردیابی می کنند. با خرید ETF ، شما با یک معامله واحد ، به کلیه اوراق بهادار موجود در فهرست مربوطه ، که نماینده یک بازار یا یک استراتژی بتا هوشمند مشخص است ، دسترسی مستقیم خواهید داشت. سرمایه گذار سپس قادر خواهد بود به جای اینکه ده ها سهام یا اوراق بخرید ، یک نمونه کار متنوع متشکل از چندین ETF ایجاد کند. برای اطلاعات بیشتر مقاله "چه صندوق مبادله ای است" را بخوانید.