استراتژی نقطه محوری

در این پروژه ما استراتژی های معاملاتی روزانه مختلف را با نقاط محوری تجزیه و تحلیل می کنیم. پس از تعریف روش های مختلف محاسبه نقطه محوری, ما یک بک تست با استراتژی های کلاسیک ترین و یک نوع متفاوت به کسانی که به طور معمول در کتاب های درسی تدریس.

برای کسب اطلاعات در مورد نقطه محوری و نحوه استفاده برای پیش بینی حرکت در بازارهای تجاری این وبلاگ را بخوانید.

این مقاله پروژه نهایی توسط نویسندگان به عنوان بخشی از دوره خود را در برنامه اجرایی در تجارت الگوریتمی است. صفحه پروژه های ما را بررسی کنید و ببینید دانشجویان ما چه می سازند.

درباره نویسنده

یک مدیر پرتفوی چند دارایی در مدیریت دارایی مورابانک, توماس گارسیا-پورری ارموس بیش از 10 سال تجربه در بخش مالی دارد. از جمله نقاط قوت وی می توان به تحلیل اقتصادی, تخصیص دارایی و استراتژی های جایگزین با رویکرد کلان جهانی اشاره کرد. تحلیلگر سرمایه گذاری جایگزین خبره و دارای مدرک کارشناسی ارشد در بازارهای مالی از بانک مرکزی اروپا است. وی همچنین در چندین دانشگاه و مدرسه بازرگانی تدریس می کند.

مقدمه

احتمالا در شیکاگو متولد, نقطه محوری یک روش محبوب در میان معامله گران برای محاسبه پشتیبانی و مقاومت است. در بیشتر کتابهای درسی و برنامههای درسی اختصاص داده شده به مطالعه تحلیل تکنیکال و در لیست رایجترین شاخصها در نرمافزارهای تحلیل تکنیکال قرار دارد.

با این حال, همانطور که با بسیاری از شاخص های فنی, مطالعات دانشگاهی عمومی کمیاب هستند و اکثر تست یا خصوصی هستند (به عنوان مثال تحقیقات اختصاصی) و یا در وبلاگ ها, و غیره.

روش های مختلفی برای محاسبه سطوح نقطه محوری وجود دارد. ما استراتژی های محاسبه نقطه محوری مرکزی را به دو روش مختلف تست کرده ایم:

• به عنوان میانگین بین نزدیک, حداکثر و حداقل از روز قبل;
• از جمله افتتاح روز جاری;
• اضافه کردن دهانه دو بار و بدون بسته شدن قیمت (روش وودی).

قیمت نزدیک در ساعت 15:59 گرفته شده است. سطوح باقی مانده به شرح زیر محاسبه شده است:

کلاسیک / وودی

کاماریلا

فیبوناچی

2 * نقطه محوری-ساعت

نقطه محوری - (0.0916 * دامنه)

نقطه محوری - (0.382 * دامنه)

2 * نقطه محوری-ل

نقطه محوری + (0.0916 * دامنه)

نقطه محوری + (0.382 * دامنه)

نقطه محوری-ساعت-ل

نقطه محوری - (0.183 * دامنه)

نقطه محوری - (0.618 * دامنه)

مقاومت 2 (ر2)

نقطه محوری + ساعت-ل

نقطه محوری + (0.183 * دامنه)

نقطه محوری + (0.618 * دامنه)

نقطه محوری - (0.275 * دامنه)

نقطه محوری- (دامنه 1*)

مقاومت 3 (ر3)

نقطه محوری + (0.275 * دامنه)

نقطه محوری + (1 * دامنه)

ساعت = دوره گذشته زیاد ل = دوره گذشته کم دامنه = دوره گذشته زیاد-دوره گذشته کم

شکل 1: سطوح نقطه محوری

در این مقاله به تحلیل راهبردهای مختلف نقطه محوری در مورد اینده میپردازیم.

روش شناسی

ما از پایتون با استفاده کرده ایم پانداها, نامپی, ماتلوت و کوانتستات کتابخانه ها.

مهم است که جنبه های مختلف تجزیه و تحلیل را در نظر بگیریم که می تواند نتایج خود را به همراه داشته باشد:

• این مطالعه با داده های روزانه یک دقیقه ای انجام شد. ممکن است بین قیمت بسته شدن هر دقیقه و قیمتی که استراتژی واقعا اجرا می شد تفاوت وجود داشته باشد (لغزش) و هیچ چیز حجم کافی را تضمین نمی کند. همچنین, کمیسیون, هزینه ها و مالیات در نظر گرفته نشده است. با وجود بالا, محصولات انتخاب شده دارای نقدینگی قابل توجه و کمیسیون کم هزینه, بنابراین ما تخمین می زنند تاثیر کم (کم کردن اطرا ف-0,25%/-0,75% به بازده تجمع از بک تستها نمونه).
• ما از اولین قرارداد استفاده کردیم, بنابراین رول اور در نظر گرفته نشده است. در نمونه مطالعه حداقل یک رول وجود داشته است که بر محاسبه نقاط محوری روز بعد و در نتیجه بر نتایج روز تاثیر می گذارد.
• به دلیل دشواری در محاسبات ترجیح داده شده است که روزهای یکشنبه معامله نشود (و این روز را برای نقاط محوری دوشنبه که با سطوح جمعه محاسبه می شود حذف کنید).

بک تستها

برای تجزیه و تحلیل نتایج از یک نمونه 250 روزه و یک تجزیه و تحلیل 30 روزه خارج از نمونه استفاده شده است.

در ابتدا, ایده این بود برای تست استراتژی های کلاسیک ترین, همانطور که در کتاب های درسی توضیح داده شده (به عنوان مثال.خرید در پشتیبانی و فروش مقاومت, و یا خرید زمانی که قیمت باز بالاتر از نقطه محوری, فروش زمانی که قیمت باز زیر نقطه محوری, و غیره). با این حال نتایج ضعیف ما را به این فکر انداخت که دیگر کار نمی کنند.

ما دو استراتژی جایگزین را تجزیه و تحلیل کردیم:

استراتژی 1: خرید زمانی که قیمت معافیت مقاومت. اضافه کردن + 1 قرارداد در شکست هر مقاومت. فروش زمانی که قیمت معافیت پشتیبانی. اضافه کرد ن-1 قرارداد در هر استراحت. موقعیت باید بی ن-3 و +3 قرارداد باشد. در پایان روز تمام موقعیت ها را ببندید. این استراتژی برعکس چیزی است که کتاب درسی می گوید.

استراتژی 2: یک نسخه کمی شفافی تر از استراتژی 1. اگر قیمت بالاتر از نقطه محوری باز می شود, و اگر زیر نقطه محوری عبور, فرو ش-2 قرارداد و اضافه کرد ن-1 در پشتیبانی 1 با یک هدف در پشتیبانی 2 و 3 (+2 در پشتیبانی 1 و +1 در پشتیبانی 2) و توقف در مقاومت. اگر قیمت باز می شود زیر نقطه محوری, خرید +2 زمانی که قیمت عبور تا محور مرکز و اضافه کردن در مقاومت 1 + 1, با اهداف در مقاومت 2 و 3 (-2 در مقاومت 2 و-1 در مقاومت 3) و توقف در پشتیبانی. در پایان روز تمام موقعیت ها را ببندید.

استراتژی 1

به طور کلی, نتایج متوسط هستند, هر چند تا حدودی بهتر از نسخه کتاب درسی. تفاوت بین روش های محاسبه نقاط محوری با توجه به اینکه سطوح نسبتا مشابه هستند حداقل است. در هر صورت, یکی که به نظر می رسد به بهترین نتایج, یا حداقل پایدار ترین, روش کلاسیک از جمله باز است.

تنها نتایج قابل توجه استفاده از این استراتژی مربوط به یورو / دلار است اما در خارج از نمونه پشتیبانی نمی شوند و بیشتر تصادفی به نظر می رسند تا علت استراتژی.

می توانید خلاصه ای از نتایج را در پیوست 1 پیدا کنید.

استراتژی بی تی 2

جالب تر است نتایج حاصل از استراتژی دوم بوده است.

نتایج حاصل از مینی اسپ به ویژه برجسته است.

استراتژی نشان می دهد عملکرد سازگار در طول دوره تجزیه و تحلیل و به شدت روند در ماه اوت:

نمودار 1: استراتژی 2. بازده تجمعی در مقابل معیار مینیسپ

اگرچه افت سرمایه بالاتر از استراتژی خرید و نگهداری است اما بازده بالقوه نیز بالاتر است و این ریسک را نسبت به نسبت کالمای بالا نشان می دهد.

این سازگاری از نمونه خارج می شود:

نمودار 2: استراتژی 2. بازده تجمعی در مقابل معیار مینی از نمونه

در مورد طلا, ما در بر داشت نتایج مثبت, هر چند کمتر رنگارنگ:

نمودار 3: استراتژی 2. بازده تجمعی در مقابل معیار طلا

از نمونه خارج نمی شوند. شاید به دلیل روند قوی که در ماه اوت شروع شد:

نمودار 4: استراتژی 2. بازده تجمعی در مقابل معیار طلا از نمونه

به همین ترتیب یورو دلار این الگو را تکرار می کند اما از اندازه کمتری برخوردار است در حالی که خزانه داری نتایج خوبی را نشان می دهد اگرچه در خارج از نمونه در پایان دوره تست شده مشابه طلا رفتار می کند: به نظر می رسد این سیستم در بازارهای بسیار مرسوم رفتار بدتری دارد.

نمودار 5: استراتژی 2. بازده تجمعی در مقابل معیار یورو دلار

نمودار 6: استراتژی 2. بازده تجمعی در مقابل معیار یورو دلار از نمونه

نمودار 7: استراتژی 2. بازده تجمعی در مقابل معیار خزانه داری

نمودار 8: استراتژی 2. بازده تجمعی در مقابل معیار خزانه داری از نمونه

خلاصه ای از ارقام اصلی در پیوست 2 پیوست شده است.

نتیجه گیری

ما می توانیم این نتیجه گیری های اصلی را برجسته کنیم:

• اختلاف محاسبه نقاط محوری تغییرات قابل توجهی در نتایج سیستم های ساده ایجاد نمی کند.
• استراتژی های معاملاتی سنتی, همانطور که در کتاب درسی تدریس, به نظر نمی رسد به کار دیگر. همچنین ساده ترین یا بدیهی ترین استراتژی ها به هیچ وجه کار نمی کنند (نه برای خرید و نه برعکس). اما تغییرات کوچک در استراتژی های سنتی به نظر می رسد به کار و برخی از امید به ادامه تحقیق.
• به نظر می رسد که استراتژی های رگرسیون بدتر از حرکت عمل می کنند. در مجموع, در بازارهای بسیار مرسوم, هیچ کس یک خرید و نگهداری ساده را شکست نمی دهد.
• این امر می تواند جالب به ادامه تحقیق و تلاش برای پیدا کردن شاخص برای اضافه کردن به استراتژی, به خصوص کسانی که ساخته شده از حرکت به رگرسیون متوسط چرخش بسته به نوع بازار.

کتابشناسی

کتابها:

• فرد, ویلی 2007.
• تجزیه و تحلیل رایانه ای بازار سلف, چارلز لبو بله دیوید دبلیو لوکاس, 1992.

مجلات:

• سهام و کالاها در مقابل 18: 2 (16-22): نقاط محوری توسط جایانتی گوپالاکریشنان.
• سهام و کالاها در مقابل 24: 3 (72-73): پیش بینی معکوس با نقاط محوری توسط جان دوچیچ.

کارنامه:

وی همچنین برنده جوایزی همچون نشان لژیون دونور (افسر) شده است. (2013). بررسی اثربخشی استراتژی سرمایهگذاری مبتنی بر مفهوم سطوح نقاط محوری با استفاده از معیار متیوز. مجله علوم کامپیوتر نظری و کاربردی. 7. 42-55.