سهموی SAR

Parabolic SAR یک اندیکاتور پیروی از روند است و همچنین در بین معامله گران برای تعیین ضررهای توقف انتهایی استفاده می شود.

این اندیکاتور توسط ولز وایلدر توسعه داده شد، که او همچنین در اواخر دهه 1970 میانگین محدوده واقعی، RSI و حرکت جهت دار (ADX) را به عموم مردم توسعه داد و معرفی کرد. همه این شاخص ها امروزه به طور گسترده ای محبوب هستند.

کارگزاران با بهترین ابزارهای تجزیه و تحلیل و معاملات سهموی SAR

مهارت

Skilling یک نام تجاری هیجان انگیز است که در اروپا و فراتر از آن تحت نظارت است و بیش از 900 ابزار را در 7 کلاس دارایی و اسپردهای 0. 2 پیپ ارائه می دهد.

80٪ از حساب های سرمایه گذار خرد هنگام معامله CFD با این ارائه دهنده ضرر می کنند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر.

برتری

تجارت قابل اعتماد و مقرون به صرفه از سال 2009. به بیش از 900000 نفر دیگر که با بیش از 1000 محصول CFD معامله می کنند، بپیوندید. معاملات CFD های فارکس از 0. 0 در حساب RAW ما از طریق TradingView، MT4 یا MT5 منتشر می شود. Vantage تحت نظارت ASIC است و وجوه مشتری جدا شده است. کمتر از 2 دقیقه حساب باز کنید.

Deriv. com

Deriv. com CFD ها و ضرب کننده ها را با اهرم 1:1000 ارائه می دهد. به شاخص های نوسانات منحصراً در Deriv دسترسی پیدا کنید.

Parabolic SAR در ابتدا "Parabolic Time/Price System" نام داشت و SAR مخفف "stop and reverse" بود. تحلیلگران فنی اغلب از این اندیکاتور به خودی خود صرفاً "SAR" یاد می کنند.

بخشی از محبوبیت این اندیکاتور از تفسیر آسان آن ناشی می شود. از این جهت متمایز است که به جای خطوط، محدوده ها یا "ابرها" از نقاط برای انتقال اطلاعات روی نمودار استفاده می کند.

نقاطی که در زیر قیمت تشکیل می‌شوند و با یک الگوی شیب‌دار رو به بالا در حال افزایش هستند، یک روند صعودی را نشان می‌دهند. نقاطی که بالاتر از قیمت تشکیل می‌شوند و در یک الگوی شیب‌دار نزولی در حال سقوط هستند، روند نزولی را نشان می‌دهند. بسته به اینکه از SAR برای این منظور استفاده می‌شود، آنها همچنین ممکن است قیمتی را نشان دهند که یک معامله‌گر می‌تواند یک توقف پایانی قرار دهد.

سهموی SAR بر روی نمودار روزانه S& P 500 رسم شده است

محاسبه سهموی SAR

Parabolic SAR از مقادیر دوره قبل برای رسیدن به محاسبه جدید استفاده می کند. محاسبه همچنین در مورد افزایش یا کاهش SAR متفاوت است.

افزایش سهموی SAR

به طور کلی، ما سه عنصر داریم - SAR قبلی، و دو مقدار مشخص برای نشانگر که به عنوان نقطه افراطی (EP) و ضریب شتاب (AF) شناخته می‌شوند.

SAR قبلی صرفاً مقدار SAR دوره قبل است.

نقطه افراطی (EP) بالاترین بالاترین روند صعودی غالب است.

فاکتور شتاب (AF) ، تحت تنظیمات پیش فرض شاخص ، از 0. 02 شروع می شود و هر زمان که نقطه شدید (EP) بالاترین سطح جدید را افزایش می دهد. حداکثر مقدار آن 20. 20 بدون در نظر گرفتن تعداد اوج های جدید توسط نقطه شدید است.

مقدار فاکتور شتاب - هر دو نرخ افزایش آن و حداکثر مقدار آن - می تواند در تنظیمات پلت فرم نمودار تنظیم شود.

در فرمول محاسبه SAR ، مقدار SAR فعلی با گرفتن SAR قبلی و افزودن آن به محصول ضریب شتاب قبلی و تفاوت بین نقطه شدید قبلی و SAR قبلی محاسبه می شود:

SAR فعلی = SAR قبلی + قبلی AF * (EP قبلی - SAR قبلی)

در حال سقوط sar parabolic

این سه عنصر یکسان هستند - ما از SAR قبلی ، Extreme Point (EP) و ضریب شتاب (AR) استفاده می کنیم.

آنها به طور مشابه در فرمول SAR ترکیب می شوند ، فقط به جای اینکه قسمت دوم فرمول را اضافه کنند ، در عوض از بین می رود.

SAR فعلی = SAR قبلی - AF قبلی * (EP قبلی - SAR قبلی)

تفسیر SAR Parabolic

SAR Parabolic به طور موثری مانند یک توقف از بین رفتن عمل می کند. در Uptrends ، SAR کار می کند تا به تدریج سود را "قفل" کند (یا از بین بردن ضرر نزدیکتر به Breakeven) بر اساس موقعیت خود در زیر قیمت باشد. بسیاری از معامله گران از SAR برای اهداف متوقف شده استفاده می کنند و عمدتاً استفاده اصلی آن است.

به عنوان مثال ، اگر ما نمودار روزانه S& P 500 را تجارت می کنیم و در حال حاضر بازار طولانی هستیم ، می توانیم از بین رفتن خود را برابر با سطح قیمت دیکته شده توسط SAR تنظیم کنیم.

بسته به روند ، SAR می تواند نزدیک یا دور از قیمت باشد. در این نمودار 15 دقیقه ای خاص S& P 500 ، SAR کمتر از یک امتیاز (یا کمتر از 0. 04 ٪) از قیمت فاصله دارد و باعث می شود که تحریک از بین برود نسبتاً محتمل باشد.

به طور کلی ، تا زمانی که روند صعودی وجود داشته باشد ، این توقف از بین رفتن به سمت بالا ادامه خواهد یافت. هنگامی که قیمت زیر سطح SAR در یک صعود یا بالاتر از SAR در یک روند نزولی قرار گرفت ، نشانگر معکوس می شود.

بر این اساس ، ما هرگز نمی بینیم که SAR در روند صعودی کاهش می یابد یا در روند نزولی افزایش می یابد و به طور مداوم با هر دوره تغییر می کند تا از هرگونه سود حاصل از تجارت محافظت کند.

SAR Parabolic همچنین می تواند به عنوان یک روند زیر در نوع خود مورد استفاده قرار گیرد. معامله گران استفاده از آن به این معنا معمولاً معاملات خود را به سمت طولانی تعصب می کنند که SAR Parabolic در سطوح زیر قیمت باشد (یعنی در یک صعود). به همین ترتیب ، آنها ممکن است معاملات خود را به سمت کوتاه تعصب کنند وقتی SAR Parabolic در سطح بالاتر از قیمت (یعنی در روند نزولی) قرار دارد. اما مانند همه شاخص ها ، نباید از آن در انزوا استفاده شود و در کنار سایر ابزارهای فنی و روشهای تجزیه و تحلیل استفاده شود.

تنظیم تنظیمات SAR Parabolic

میزان تغییر در SAR پارابولیک به ضریب شتاب (AF) بستگی دارد ، از این رو تعیین آن به این ترتیب. تنظیمات AF را می توان تنظیم کرد ، به نام مرحله.

پیش فرض برای مرحله . 02 است. حداکثر مقدار آن به طور پیش فرض 0. 20 است و همچنین قابل تنظیم است.

میزان تغییر SAR ، که گاهی اوقات حساسیت آن نامیده می شود ، با پایین آمدن مرحله قابل تغییر است. این با افزایش فاصله بین SAR و قیمت کار می کند. SAR پس از لمس قیمت سطح خود را معکوس می کند. بنابراین ، اگر SAR از قیمت بیشتر باشد ، وارونگی در شاخص کمتر است.

با استفاده از تنظیمات استاندارد به این مثال از نمودار روزانه S& P 500 نگاهی بیندازید (0. 02 مرحله ، . 20 حداکثر).

و بیایید این را با تنظیمات مختلف یک مرحله 0. 01 و . 20 حداکثر مقایسه کنیم.

می بینیم که روند کمتر به عقب و جلو تغییر می کند.

برعکس ، با افزایش مرحله می توان میزان تغییر SAR را افزایش داد. این امر SAR را به قیمت نزدیکتر می کند و به احتمال زیاد در شاخص معکوس می شود. در اینجا ما تنظیمات 0. 04 را در مرحله و حداکثر . 20 داریم.

ما تعداد بیشتری از معکوس ها را می بینیم و همچنین SAR از قیمت فاصله دارد.

اگر حداکثر را کاهش دهیم ، حساسیت نیز کاهش می یابد. اگر آن را از 20. 20 به 0. 04 کاهش دهیم ، می بینیم که تغییرات در روند کمتر است. حداکثر هنگام تنظیم در سطح پایین تر به راحتی بدست می آید. در این حالت ، محاسبه کمتر تغییر می کند و ما حساسیت کمتری می بینیم. علاوه بر این ، SAR بیشتر از قیمت باقی می ماند.

بهترین تنظیمات چیست؟

به طور طبیعی ، هیچ پاسخ صحیحی در این مورد وجود ندارد. برای کسانی که می خواهند متوقف شوند تا بتوانند راحت تر از سود محافظت کنند یا نزولی را محدود کنند ، داشتن یک قدم بالاتر و حداکثر بالاتر بهترین است.

به عنوان مثال ، تنظیمات 0. 05 برای مرحله و . 40 برای حداکثر ، توقف های نسبتاً تنگ ایجاد می کند که توسط سطح SAR DOT و نزدیکی آن به قیمت نشان داده شده است.

این تنظیمات همچنین برای کسانی که از SAR Parabolic به عنوان یک روند زیر استفاده می کنند ، مرتبط است و ترجیح می دهد که این شاخص حساسیت بالاتری داشته باشد و در نتیجه تغییرات مکرر داشته باشد.

برای کسانی که می خواهند توقف های مسکونی بیشتری برای جلوگیری از متوقف شدن زودرس و اجازه دادن به "اتاق تنفس" در معاملات شخص ، داشتن یک مرحله پایین تر و حداکثر پایین تر مناسب باشند.

در این حالت ، تنظیمات 0. 01 برای مرحله و 02/0 برای حداکثر توقف های سست را فراهم می کند.

کسانی که از Parabolic SAR برای روند زیر استفاده می کنند نیز ممکن است این تنظیم را برای پیگیری نمای گسترده تر از روند ترجیح دهند ، نه اینکه بیشتر از این که با مرحله بالاتر و حداکثر مقادیر بالاتر نوسان می کند.

نتیجه

SAR Parabolic به طور مرتب برای ردیابی روند استفاده می شود. همچنین به عنوان راهنمایی برای جایی که معامله گران باید از بین بروند ، ضرر خود را برای محدود کردن روند نزولی و/یا محافظت از سود مرتبط با معاملات خود قرار دهند. پیکربندی نقطه مترقی از شاخص ها به طور مشابه با تنظیم یک توقف دنباله دار عمل می کند.

تنظیمات شاخص را می توان از مرحله آن و حداکثر مقدار 0. 02 و . 20 تنظیم کرد.

کسانی که مایل به افزایش حساسیت شاخص هستند - که باعث ایجاد تغییرات مکرر در روند (همانطور که توسط SAR تشخیص داده می شود) و توقف های سختگیرانه تر - باید مرحله و حداکثر مقدار را افزایش دهند.

کسانی که مایل به کاهش حساسیت شاخص هستند - تغییرات مکرر در روند و توقف های شل کننده شلیک - باید مرحله و حداکثر مقدار را کاهش دهند.

تنظیمات باید بر اساس امنیت و مطابق با ترجیحات معاملات شخصی بر اساس امنیت ارزیابی شود. البته هیچ پاسخ صحیحی در مورد بهترین ها وجود ندارد. تنظیمات پیش فرض به طور طبیعی بیشترین استفاده را دارند.

مانند همه شاخص ها ، هرگز نباید در انزوا استفاده شود. توسعه یک سیستم معاملاتی کامل شامل استفاده از چندین حالت تجزیه و تحلیل ، از بررسی عملکرد قیمت و/یا سایر شاخص های فنی و تجزیه و تحلیل اساسی است.