باندهای بولینگر یک شاخص روند است که نوسانات و پویایی حرکت قیمت در بازار فارکس را تشخیص می دهد. در دهه 80 توسط جان بولینگر برای تجارت در بازار سهام توسعه یافت. این بخشی از کیت استاندارد پلت فرم معاملاتی متاتریدر 4 است. این شاخص برای اندازه گیری نوسانات و پیش بینی روند فعلی یا ادامه روند استفاده می شود.
شاخص باندهای بولینگر در نمودار
نشانگر باندهای بولینگر شامل سه خط جهت دار است. خط مرکزی میانگین متحرک ساده است (دبیرستان) با دوره 20. خط پایین خط مرکزی منهای دو انحراف استاندارد است. خط بالایی باندهای بولینگر همان است مگا (20) به علاوه دو انحراف استاندارد. در زیر می توانید نحوه اتصال شاخص به نمودار روزانه جفت ارز یورو/دلار را مشاهده کنید:
فرمول
خط مرکزی اندیکاتور باندهای بولینگر با استفاده از فرمول میانگین متحرک با استفاده از قیمت های بسته شدن جدیدترین 20 میله محاسبه می شود:
جایی که کلر-خط مرکزی,
بستنi- قیمت بستن شماره شمعi,
ن-دوره بی.
قبل از اقدام به فرمول باندهای بالا و پایین باید انحراف معیار را محاسبه کنیم:
جایی که انحراف معیار-انحراف معیار,
بستنi- قیمت بستن شماره شمعi,
کلر-مقدار متوسط برای دوره های ن (محاسبه شده به عنوان خط مرکزی زودتر),
ن-دوره بی.
به عبارت دیگر, شما نیاز به تفریق میانگین قیمت از هر قیمت نزدیک, خلاصه مربع از تفاوت, تقسیم بر تعداد دوره, و پیدا کردن ریشه مربع از نتیجه به انحراف استاندارد. تنظیمات استاندارد تعداد شمع ها در باندهای بولینگر 20 است.
باند پایین با استفاده از دو انحراف استاندارد طبق این فرمول اصلاح می شود:
جایی که خط پایین تر,
انحراف معیار-انحراف معیار.
خط بالایی به روشی مشابه محاسبه می شود:
جایی که اول — خط بالایی باندهای بولینگر.
مثال محاسبه
به دلیل شاخص است تا از سه خط ساخته شده, نتایج حاصل از محاسبه شامل سه عدد مختلف برای یک نوار داده شده:
- قیمت های خط مرکزی.
- خط پایین تر ارزش قیمت.
- ارزش قیمت خط بالا.
ما می توانیم از نقل قول های یورو/دلار برای ابتدای سال 2016 برای نشان دادن روند محاسبه استفاده کنیم. قیمت بسته شدن 20 روز اول سال در زیر نشان داده شده است:
| i | بستن |
|---|---|
| 1 | 1.0832 |
| 2 | 1.0746 |
| 3 | 1.0780 |
| 4 | 1.0929 |
| 5 | 1.0925 |
| 6 | 1.0858 |
| 7 | 1.0857 |
| 8 | 1.0876 |
| 9 | 1.0863 |
| 10 | 1.0913 |
| 11 | 1.0894 |
| 12 | 1.0907 |
| 13 | 1.0888 |
| 14 | 1.0873 |
| 15 | 1.0797 |
| 16 | 1.0848 |
| 17 | 1.0868 |
| 18 | 1.0892 |
| 19 | 1.0939 |
| 20 | 1.0830 |
| 21 | 1.0887 |
| 22 | 1.0918 |
| 23 | 1.1102 |
| 24 | 1.1207 |
| 25 | 1.1158 |
محاسبه شمع 21 خط مرکزی باندهای بولینگر به شرح زیر است:
CL21= (1.0832 + 1.0746 + 1.0780 + 1.0929 + 1.0925 + 1.0858 + 1.0857 + 1.0876 + 1.0863 + 1.0913 + 1.0894 + 1.0907 + 1.0888 + 1.0873 + 1.0797 + 1.0848 + 1.0868 + 1.0892 + 1.0939 + 1.0830) / 20
مقادیر خط مرکزی برای شمع های بعدی نیز به همین ترتیب محاسبه می شود. ساده ترین راه برای انجام این کار این است که از جداول مایکروسافت اکسل یا لیبروفیس کالک استفاده کنید. نتایج در زیر نشان داده شده است:
| i | بستن | CL |
|---|---|---|
| 21 | 1.0887 | 1.0866 |
| 22 | 1.0918 | 1.0869 |
| 23 | 1.1102 | 1.0877 |
| 24 | 1.1207 | 1.0893 |
| 25 | 1.1158 | 1.0907 |
مرحله بعدی محاسبه انحراف استاندارد است. انجام این کار به صورت دستی دست و پا گیر خواهد بود, بنابراین ما از همان نرم افزار برای دریافت نتایج زیر استفاده خواهیم کرد:
| i | بستن | CL | SD |
|---|---|---|---|
| 21 | 1.0887 | 1.0866 | 0.0050 |
| 22 | 1.0918 | 1.0869 | 0.0050 |
| 23 | 1.1102 | 1.0877 | 0.0042 |
| 24 | 1.1207 | 1.0893 | 0.0060 |
| 25 | 1.1158 | 1.0907 | 0.0093 |
بیایید خط بالایی باندهای بولینگر را برای شمع های شماره 21-25 محاسبه کنیم:
UL21= 1.0866 + 2 × 0.0050 = 1.0967;
UL22= 1.0869 + 2 × 0.0050 = 1.0968;
UL23= 1.0877 + 2 × 0.0042 = 1.0961;
UL24= 1.0893 + 2 × 0.0060 = 1.1014;
UL25= 1.0907 + 2 × 0.0093 = 1.1092.
مقادیر خط پایین:
LL21= 1.0866 - 2 × 0.0050 = 1.0765;
LL22= 1.0869 - 2 × 0.0050 = 1.0769;
LL23= 1.0877 - 2 × 0.0042 = 1.0793;
LL24= 1.0893 - 2 × 0.0060 = 1.0772;
LL25= 1.0907 - 2 × 0.0093 = 1.0722.
استفاده در تجارت
هنگام تجارت فارکس با استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر می توانید از فرضیات زیر استفاده کنید:
- دامنه حرکت جفت ارز در خطوط بالا و پایین است. اگر قیمت به یکی از مرزها نزدیک شود مرز مخالف به عنوان هدف بعدی قیمت عمل خواهد کرد مگر اینکه یک شکست وجود داشته باشد.
- اگر قیمت برای مدت طولانی در نزدیکی باند بالا یا پایین در نوسان باشد, این جفت ارز به ترتیب در روند صعودی یا در روند نزولی است. مرز مخالف را می توان به عنوان خط حمایت یا مقاومت در نظر گرفت.
- فاصله بین باند ها در طول دوره های نوسان کم کاهش می یابد. یک جنبش روند قوی معمولا پس از شکست چنین دوره هایی را دنبال می کند.
- دو حداکثر یا حداقل محلی جدید به عنوان سیگنال تغییر جهت عمل می کنند. یکی باید خارج از خطوط بولینگر باشد و دیگری — در داخل.
- بستن بالا یا پایین محدوده باند یک سیگنال برای تقویت روند و ادامه است اگر خط مرزی است به همان شیوه به عنوان قیمت به کارگردانی.
- اگر قیمت بالاتر از خط بالا می رود اما خط پایین رفتن, این یک سیگنال فروش با خط پایین تر به عنوان هدف است. همان درست است برای جهت مخالف است. نیاز به تایید.
- شاخص فراهم می کند هیچ 100% پیش بینی درست برای جنبش جفت ارز است. شما باید تجزیه و تحلیل بازار اضافی را انجام دهید در صورتی که قیمت یکی از خطوط را لمس کند و شما باید سیگنال های تایید را از شاخص های دیگر یا از الگوهای نمودار پیدا کنید.
- تنظیمات استاندارد بر اساس میانگین متحرک ساده با دوره 20 و تعداد انحرافات استاندارد برابر با 2 است. این شاخص برای معاملات سهام توسعه داده شد. با توجه به اینکه هر ابزار معاملاتی ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد ارزش این را دارد که تنظیمات را با تغییر نوع و دوره میانگین متحرک و با تنظیم تعداد انحرافات استاندارد تجربه کنید.
منابع:
- جان بولینگر, بولینگر در باندهای بولینگر شابک 9780071386739
اگر شما می خواهید برای دریافت اخبار از به روز رسانی های اخیر به راهنماهای ما و یا هر چیز دیگری مربوط به تجارت در بازار فارکس, شما می توانید به خبرنامه ماهانه ما مشترک.
