محاسبه نوسانات (تاریخی)

16.1-محاسبه نوسانات در اکسل

در فصل قبل به معرفی مفهوم انحراف معیار و چگونگی ارزیابی ریسک یا نوسانات سهام پرداختیم. قبل از اینکه ما حرکت هر بیشتر در مورد این موضوع من می خواهم به بحث در مورد چگونه می توان نوسانات محاسبه. داده های نوسانات به راحتی در دسترس نیستند, از این رو همیشه خوب است بدانید که چگونه خودتان همان را محاسبه کنید.

البته در فصل قبل ما به این محاسبه نگاه (به یاد بیاورید بیلی & مثال مایک), ما مراحل به شرح زیر مشخص شده –

1. میانگین را محاسبه کنید
2. انحراف را محاسبه کنید – میانگین را از مشاهده واقعی کم کنید
3. مربع و اضافه کردن تمام انحرافات-این واریانس نامیده می شود
4. ریشه مربع واریانس را محاسبه کنید – این انحراف استاندارد نامیده می شود

هدف از انجام این کار در فصل قبل این بود که مکانیک محاسبه انحراف استاندارد را به شما نشان دهد. به نظر من این مهم است که بدانید چه چیزی واقعا فراتر از یک فرمول می رود, این تنها افزایش بینش خود را. در این فصل با این حال, ما کشف کردن یک راه ساده تر برای محاسبه انحراف استاندارد و یا نوسانات سهام داده شده با استفاده از اکسل. اکسل با استفاده از مراحل دقیق همان ما در بالا مشخص شده, درست است که در یک کلیک یک دکمه اتفاق می افتد.

من ابتدا مراحل مرزی درگیر را به شما می دهم و سپس در هر مرحله توضیح می دهم –

1. دانلود داده های تاریخی از قیمت بسته شدن
2. بازده روزانه را محاسبه کنید
3. استفاده از تابع استدف

بنابراین اجازه دهید ما به کار فورا.

مرحله 1-دانلود قیمت بسته شدن تاریخی

شما می توانید این کار را از هر منبع داده ای که دارید انجام دهید. برخی از منابع داده رایگان و قابل اعتماد هستند نایس هند وب سایت و یاهو امور مالی.

من فعلا دادهها را از هند میگیرم. در این مرحله باید به شما بگویم که وب سایت بورس اوراق بهادار کاملا مدبر است و از نظر اطلاعاتی که در اختیار شما قرار می گیرد حدس می زنم وب سایت بورس اوراق بهادار یکی از بهترین وب سایت های بورس اوراق بهادار در جهان باشد.

به هر حال در این فصل اجازه دهید نوسانات ویپرو را محاسبه کنیم. برای دانلود قیمت بسته شدن تاریخی, بازدید – http://www. nseindia. com/products/content/equities/equities/equities. htm و بر روی داده های تاریخی کلیک کنید و گزینه جستجو را انتخاب کنید.

در اینجا یک عکس فوری وجود دارد که من گزینه جستجو را برجسته کرده ام –

هنگامی که شما ضربه جستجو, مجموعه ای از زمینه های باز کردن, پر کردن کاملا خود توضیحی است – فقط در اطلاعات مورد نیاز را پر کنید و ضربه 'دریافت داده ها'. اطمینان حاصل کنید که داده های 1 سال گذشته را دریافت کرده اید. تاریخ که من در اینجا انتخاب کرده اید از 22 nd جولای 2014 به 21 سنت جولای 2015.

هنگامی که شما ضربه 'دریافت داده ها', وب سایت بورس اوراق بهادار درخواست شما پرس و جو و شما واکشی داده های مورد نیاز. در این مرحله شما باید صفحه زیر را ببینید –

هنگامی که شما این, با کلیک بر روی 'دانلود فایل در فرمت سی اس وی' (برجسته در کادر سبز), و این است.

اکنون داده های مورد نیاز را در اکسل دارید. البته همراه با قیمت بسته شدن شما تن از اطلاعات دیگر نیز هست. من معمولا دوست دارم تمام داده های ناخواسته دیگر را حذف کنم و فقط به تاریخ و قیمت بسته شدن پایبند باشم. این باعث می شود ورق بدون درهم و برهمی و ترد به نظر برسد.

در اینجا یک عکس فوری از چگونگی ورق اکسل من در این مرحله به نظر می رسد –

توجه داشته باشید, من تمام اطلاعات غیر ضروری را حذف کرده اند. من فقط تاریخ و قیمت های بسته را حفظ کرده ام.

مرحله 2-بازده روزانه را محاسبه کنید

ما می دانیم که بازده روزانه را می توان به صورت زیر محاسبه کرد –

بازگشت = (قیمت پایان / قیمت اولیه) - 1

با این حال برای همه اهداف عملی و سهولت محاسبه می توان این معادله را تقریب زد:

بازگشت = لگاریتم (قیمت پایانی / قیمت اولیه), جایی که لگاریتم را به پایه نشان می دهد 'الکترونیکی, توجه داشته باشید این نیز نامیده می شود' بازده ورود'.

در اینجا یک عکس فوری به شما نشان می دهد که چگونه بازده روزانه ویپرو را محاسبه کرده ام –

من از تابع اکسل برای محاسبه بازده طولانی استفاده کرده ام.

مرحله 3 - استفاده از تابع استدف

هنگامی که بازده روزانه محاسبه می شود, شما می توانید یک تابع اکسل به نام 'استدف' برای محاسبه انحراف معیار بازده روزانه استفاده, که اگر شما متوجه نوسانات روزانه ویپرو است.

توجه داشته باشید-به منظور استفاده از تابع استدف همه شما باید انجام دهید این است –

1. مکان نما را یک سلول خالی بگیرید
2. '='را فشار دهید
3. دنبال علامت = توسط نحو تابع یعنی استدف و باز کردن یک براکت, از این رو سلول خالی می خواهم نگاه =استدف(
4. پس از براکت باز, تمام نقاط داده بازگشت روزانه را انتخاب کنید و بستن براکت
5. مطبوعات را وارد کنید

در اینجا عکس فوری است که همان را نشان می دهد –

پس از انجام این کار, اکسل فورا انحراف استاندارد روزانه با نام مستعار نوسانات ویپرو برای شما محاسبه خواهد شد. من پاسخ را به عنوان 0.0147 دریافت می کنم که زمانی که به یک درصد تبدیل می شود به عنوان 1.47 درصد خوانده می شود.

این بدان معناست که نوسانات روزانه ویپرو 1.47 درصد است !

ارزش ما محاسبه کرده اند نوسانات روزانه ویپرو است, اما چه در مورد نوسانات سالانه خود?

در حال حاضر در اینجا یک کنوانسیون بسیار مهم است که شما باید به یاد داشته باشید – به منظور تبدیل نوسانات روزانه به نوسانات سالانه فقط تعداد نوسانات روزانه را با ریشه مربع زمان ضرب کنید.

به همین ترتیب برای تبدیل نوسانات سالانه به نوسانات روزانه, تقسیم نوسانات سالانه توسط ریشه مربع از زمان.

بنابراین در این مورد ما نوسانات روزانه را محاسبه کرده ایم و اکنون به نوسانات سالانه ویپرو نیاز داریم. ما در اینجا همان را محاسبه خواهیم کرد –

• نوسانات روزانه = 1.47%
• زمان = 252
• نوسانات سالانه = 1.47% * مربع (252)
• = 23.33%

در واقع من همان در اکسل محاسبه کرده اند, نگاهی به تصویر زیر –

بنابراین با این کار می دانیم که نوسانات روزانه ویپرو 1.47 درصد و نوسانات سالانه ویپرو حدود 23 درصد است.

اجازه می دهد تا دو بررسی این اعداد با چه بورس اوراق بهادار در وب سایت خود را منتشر کرده است. این اعداد را فقط برای سهام و نه سایر سهام منتشر می کند. در اینجا عکس فوری از همان است –

محاسبه ما تقریبا نزدیک به محاسبه بورس اوراق بهادار است – طبق محاسبه بورس اوراق بهادار نوسانات روزانه ویپرو حدود 1.34 درصد و نوسانات سالانه حدود 25.5 درصد است.

پس چرا تفاوت اندکی بین محاسبه ما و بورس وجود دارد? – یکی از دلایل ممکن می تواند این باشد که ما با استفاده از قیمت نقطه در حالی که بورس اوراق بهادار با استفاده از قیمت سلف. با این حال من واقعا نمی خواهم به بررسی اینکه چرا این تفاوت کمی وجود دارد. دستور کار در اینجا این است که بدانید چگونه نوسانات امنیت را با توجه به بازده روزانه خود محاسبه کنید.

قبل از اینکه ما به نتیجه رسیدن این فصل, اجازه دهید ما فقط انجام یک محاسبه بیشتر. فرض کنید ما به طور مستقیم از نوسانات سالانه ویپرو به عنوان 25.5%, چگونه ما کشف کردن نوسانات روزانه خود را?

همانطور که قبلا ذکر شد, برای تبدیل نوسانات سالانه به نوسانات روزانه شما به سادگی باید به تقسیم نوسانات سالانه توسط ریشه مربع از زمان, از این رو در این مورد خاص –

تا کنون ما درک کرده ایم که نوسانات چیست و چگونه محاسبه می شود. در فصل بعدی کاربرد عملی نوسانات را درک خواهیم کرد.

هنوز به یاد داشته باشید ما هنوز در روند درک نوسانات هستند; با این حال هدف نهایی این است که درک گزینه های یونانی وگا و که واقعا به معنی. بنابراین لطفا هدف نهایی ما را از دست ندهید.