شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز محبوب حرکت است که توسط J. Welles Wilder جونیور ساخته شده است و در کتاب خود مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی به تفصیل ارائه شده است.
شاخص قدرت نسبی حرکات رو به بالا را در قیمت بسته شدن با حرکات رو به پایین در یک دوره انتخاب شده مقایسه می کند. وایلدر در ابتدا از یک دوره 14 روزه استفاده می کرد ، اما 7 و 9 روز معمولاً برای تجارت چرخه کوتاه و 21 یا 25 روز برای چرخه میانی استفاده می شود. لطفاً توجه داشته باشید که وایلدر از فرمول متوسط متحرک استاندارد استفاده نمی کند و ممکن است دوره زمانی نیاز به تعدیل داشته باشد.
RSI نرم تر از حرکت یا میزان نوسان سازهای تغییر است و در ابتدای پنجره (به تفصیل در حرکت) مستعد تحریف از قیمت های غیرمعمول بالا یا پایین نیست. همچنین تدوین شده است که بین 0 تا 100 نوسان می کند و باعث می شود سطح بیش از حد ثابت و سطح بیش از حد.
سیگنال های معاملاتی RSI
از سیگنال های مختلف در بازارها استفاده می شود. مهمترین سیگنال ها از سطح بیش از حد و بیش از حد ، واگرایی و نوسانات شکست گرفته شده است.
از خرید و فروش و فروش و فروش برای ورود به زمان به معاملات استفاده کنید.
بازارها
سطح بیش از حد را در 70 تنظیم کرده و در 30 سالگی قرار دارد.
- وقتی RSI زیر سطح 30 قرار می گیرد ، طولانی بروید و از بالای آن یا بر روی واگرایی صعودی که در آن اولین فرورفتگی زیر 30 است ، بالا می رود.
- هنگامی که RSI از سطح 70 بالا می رود کوتاه بروید و در زیر آن یا در واگرایی نزولی که در آن قله اول بالاتر از 70 قرار دارد ، عقب می افتد.
نوسانات خرابی سیگنال های دیگر را تقویت می کند.
بازارهای گرایش
فقط در جهت روند سیگنال بگیرید.
- طولانی بروید ، در یک روند بالا ، هنگامی که RSI زیر 40 سقوط می کند و از بالای آن بلند می شود.
- در یک روند پایین ، هنگامی که RSI از 60 بالا می رود و زیر آن قرار می گیرد ، کوتاه بروید.
با استفاده از یک نشانگر روند خروج کنید.
در مورد واگرایی سود کسب کنید. مگر در مواردی که توسط یک شاخص روند تأیید نشده باشد ، واگرایی شاخص قدرت نسبی سیگنال های کافی برای تجارت در یک بازار روند نیست.
مثال
شرکت Wal-Mart Stores با میانگین میانگین متحرک نمایی (MA) و شاخص قدرت نسبی 9 روزه (RSI) ترسیم شده است. از فیلتر بسته شدن 2 روزه با MA استفاده می شود.
ماوس بیش از نمودار نمودار برای نمایش سیگنال های معاملاتی.
- قیمت به سمت پایین گرایش دارد (پایین تر از میانگین متحرک). سیگنال های طولانی نگیرید تا زمانی که MA به سمت بالا نرود ، در غیر این صورت ما در برابر روند معامله می کنیم.
- واگرایی صعودی در شاخص مقاومت نسبی با تکمیل نوسان خرابی در [2] تقویت می شود. وقتی MA به سمت بالا شیب می یابد و RSI به بالای 40 می رود ، طولانی بروید.
- RSI یک عدم موفقیت جزئی را در [3] انجام می دهد. سود [P] را بدست آورید و از موقعیت باقی مانده [x] خارج شوید وقتی دو بسته زیر MA وجود دارد. کوتاه نباشید زیرا قیمت به سمت بالا گرایش دارد (بالاتر از میانگین متحرک).
- قیمت شروع به نوسان در حدود میانگین متحرک کرده است و یک بازار مختلف را نشان می دهد. هنگامی که RSI از بالا به زیر 70 عبور می کند ، کوتاه بروید.
- وقتی RSI از پایین به بالای 30 عبور می کند ، طولانی بروید.
- از محدوده معاملات یک برک آوت حاصل شده است و قیمت آن به سمت بالا است. موقعیت طولانی را ببندید.
- سود [P] را در واگرایی نزولی دریافت کنید (قیمت اوج بالاتر را به پایان رسانده است در حالی که RSI اوج پایین تری را تجربه کرده است).
- سود [P]. واگرایی سه گانه نزولی با تکمیل یک نوسان بزرگ در [8] تأیید می شود.
- موقعیت طولانی خود را افزایش دهید. RSI در طی یک روند صعودی از پایین به بالاتر از 40 عبور کرده است. هنگامی که دو بسته در زیر MA وجود دارد ، از موقعیت خود خارج شوید. کوتاه نروید زیرا MA هنوز به سمت بالا شیب می یابد.
- یک واگرایی کوچک نزولی هشدار می دهد که یک روند برگشت احتمالی را معکوس می کند.
- واگرایی سه گانه نزولی با اتمام چرخش در [11] تقویت می شود. صبر کنید تا MA خاموش شود و RSI قبل از ورود به یک تجارت کوتاه به زیر 60 رسیده است.
راه اندازی RSI
برای راهنمایی در مورد نحوه تنظیم شاخص قدرت نسبی ، به پانل نشانگر مراجعه کنید.
پنجره RSI پیش فرض در 14 روز با سطح بیش از حد/بیش از حد در 70 ٪ و 30 ٪ تنظیم شده است. برای تغییر تنظیمات پیش فرض - به تنظیمات نشانگر ویرایش مراجعه کنید.
فرمول RSI
مراحل محاسبه شاخص قدرت نسبی عبارتند از:
- بر اساس بازه زمانی که می خواهید تجزیه و تحلیل کنید ، در مورد دوره RSI تصمیم بگیرید.
- قیمت بسته شدن [امروز] را با قیمت بسته شدن [دیروز] مقایسه کنید.
- برای دوره RSI ، تمام حرکات رو به بالا را در قیمت بسته شدن اضافه کنید.
- برای دوره RSI ، تمام حرکات رو به پایین را در قیمت بسته شدن اضافه کنید.
- میانگین متحرک نمایی* حرکات قیمت را محاسبه کنید:
متوسط حرکت قیمت رو به بالا = میانگین حرکت نمایی حرکات رو به بالا متوسط حرکت قیمت رو به پایین = میانگین حرکت نمایی حرکات رو به پایین
Rs = متوسط حرکت قیمت رو به بالا / میانگین حرکت قیمت رو به پایین
*شاخص های ولز وایلدر
کاربران باید مراقب باشند ، هنگام تنظیم دوره های زمانی برای شاخص های ولز وایلدر ، که او از فرمول متوسط حرکت نمایی استاندارد استفاده نمی کند. به میانگین حرکت وایلدر مراجعه کنید
توصیه می کنیم کاربران هنگام استفاده از یکی از شاخص های فوق ، دوره های زمانی کوتاه تری را امتحان کنند. به عنوان مثال ، اگر در حال پیگیری چرخه 30 روزه هستید ، معمولاً یک دوره زمانی شاخص 15 روزه را انتخاب می کنید. با RSI ، دوره زمانی را به شرح زیر تنظیم کنید:
