میانگین متحرک سه گانه (TEMA): تعریف و فرمول

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

Samantha Silberstein یک برنامه ریز مالی معتبر ، FINRA سری 7 و 63 دارنده دارای مجوز ، ایالت کالیفرنیا زندگی ، تصادف و نماینده دارای مجوز بیمه درمانی و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

میانگین متحرک سه گانه (TEMA) چقدر است؟

میانگین متحرک سه گانه (TEMA) برای صاف کردن نوسانات قیمت طراحی شده است ، در نتیجه شناسایی روند بدون تاخیر در ارتباط با میانگین های متحرک سنتی (MA) آسانتر می شود. این کار را با گرفتن چندین میانگین متحرک نمایی (EMA) از EMA اصلی و تفریق برخی از تاخیر انجام می دهد.

از TEMA مانند سایر MAS استفاده می شود. این می تواند به شناسایی جهت روند ، تغییرات روند کوتاه مدت یا عقب نشینی بالقوه بالقوه کمک کند و پشتیبانی یا مقاومت را فراهم کند. TEMA را می توان با میانگین متحرک دو نمایی (DEMA) مقایسه کرد.

غذای اصلی

• میانگین متحرک سه گانه (TEMA) از چندین محاسبات EMA استفاده می کند و تاخیر را برای ایجاد یک روند زیر که به سرعت در برابر تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد ، تفریق می کند.
• TEMA می تواند به شناسایی جهت روند ، سیگنال تغییرات روند کوتاه مدت یا عقب نشینی کمک کند و پشتیبانی یا مقاومت را فراهم کند.
• وقتی قیمت بالاتر از TEMA باشد ، به تأیید صعود کمک می کند. هنگامی که قیمت زیر TEMA است ، به تأیید روند نزولی کمک می کند.

فرمول و محاسبه برای TEMA

1. یک دوره بازگشت را انتخاب کنید. این چند دوره در اولین EMA خواهد بود. با تعداد کمتری از دوره ها ، مانند 10 ، EMA قیمت را از نزدیک ردیابی می کند و روندهای کوتاه مدت را برجسته می کند. با یک دوره جستجو بزرگتر ، مانند 100 ، EMA قیمت را از نزدیک ردیابی نمی کند و روند بلند مدت را برجسته می کند. برای دوره بازگشتاین ema1 است.
2. با استفاده از همان دوره بازگشت ، EMA EMA1 را محاسبه کنید. به عنوان مثال ، در صورت استفاده از 15 دوره برای EMA1 ، از 15 در این مرحله نیز استفاده کنید. این ema2 است.
3. با استفاده از همان دوره نگاه مانند گذشته ، EMA EMA2 را محاسبه کنید.
4. برای محاسبه میانگین متحرک سه گانه ، EMA1 ، EMA2 و EMA3 را به فرمول TEMA وصل کنید.

Tema به شما چه می گوید؟

TEMA واکنش سریعتر از یک MA سنتی یا EMA سنتی واکنش نشان می دهد. این امر به این دلیل است که برخی از تاخیر در محاسبه کم شده است.

از TEMA می توان به همان روش هایی با سایر انواع MAS استفاده کرد. به طور عمده ، جهت TEMA زاویه دار جهت قیمت کوتاه مدت (به طور متوسط) را نشان می دهد. وقتی خط شیب دار است ، این بدان معنی است که قیمت در حال افزایش است. هنگامی که زاویه دار است ، قیمت در حال پایین آمدن است.

هنوز مقدار کمی تاخیر در شاخص وجود دارد ، بنابراین وقتی قیمت ها به سرعت تغییر می کنند ، شاخص ممکن است فوراً زاویه آن را تغییر ندهد. همچنین ، هرچه دوره بازگشت به بزرگتر بزرگتر باشد ، در صورت تغییر قیمت قیمت ، TEMA در تغییر زاویه خود کندتر خواهد بود.

جهت TEMA و TREND

موقعیت TEMA نسبت به قیمت همچنین سرنخ هایی را در مورد جهت روند ارائه می دهد. به طور کلی ، هنگامی که قیمت بالاتر از TEMA است ، به تأیید افزایش قیمت برای آن دوره بازگشت کمک می کند. هنگامی که قیمت زیر TEMA است ، به تأیید این که قیمت برای آن دوره بازگشت است ، کمک می کند.

گفته می شود ، یک دوره بازگشت باید انتخاب شود تا این امر در واقع بیشتر اوقات صادق باشد. بنابراین ، این وظیفه معامله گر است که اگر قصد استفاده از TEMA را برای کمک به شناسایی روندها داشته باشد ، دوره جستجوی مناسب را برای دارایی که در آن تجارت می کنند انتخاب کند.

اگر TEMA بتواند به شناسایی جهت روند کمک کند ، می تواند به شناسایی تغییرات روند نیز کمک کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین باشد و سپس زیر آن کاهش یابد ، این می تواند نشان دهنده صعود معکوس باشد ، یا حداقل قیمت آن وارد مرحله عقب نشینی شود. اگر قیمت زیر میانگین باشد و سپس بالاتر از آن حرکت کند ، این نشان می دهد قیمت در حال تجمع است. چنین سیگنال های متقاطع ممکن است برای کمک به تصمیم گیری در مورد ورود یا خروج از موقعیت ها استفاده شود.

TEMA برای پشتیبانی و مقاومت

TEMA همچنین ممکن است پشتیبانی یا مقاومت را برای قیمت فراهم کند. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت به طور کلی در حال افزایش است ، ممکن است به TEMA کاهش یابد ، و سپس ممکن است قیمت آن از آن گزاف گویی کند و همچنان افزایش یابد. این جنبش به دوره جستجوی مناسب برای دارایی متکی است. در صورت استفاده از TEMA برای این منظور ، باید در گذشته پشتیبانی و مقاومت را ارائه می داد. اگر این شاخص در گذشته پشتیبانی یا مقاومت را ارائه نداد ، احتمالاً در آینده نخواهد بود.

سرانجام ، برخی از معامله گران از TEMA ، به طور معمول با یک دوره بازپرداخت کوچک ، به عنوان جایگزینی برای قیمت خود استفاده می کنند. این خط تنها در نمودارهای شمعدانی یا نوار سنتی ، بیشتر سر و صدا را فیلتر می کند. نمودار خط نیز در این زمینه کار می کند.

TEMA در مقابل میانگین متحرک دو نمایی (DEMA)

هر دو این شاخص ها برای کاهش تاخیر ذاتی در شاخص های مبتنی بر متوسط طراحی شده اند. TEMA بیشتر از میانگین متحرک نمایی مضاعف (DEMA) تاخیر را کاهش می دهد.

فرمول DEMA متفاوت است ، به این معنی که اطلاعات و سیگنال های کمی متفاوت را به معامله گر ارائه می دهد. این با ضرب EMA قیمت توسط دو محاسبه می شود و سپس EMA از EMA اصلی را کم می کند.

محدودیت های استفاده از TEMA

در حالی که TEMA تاخیر را کاهش می دهد ، اما هنوز هم برخی از مشکلات سنتی سایر MAS را به ارث می برد. MAS در درجه اول در بازارهای گرایش مفید است ، هنگامی که قیمت حرکت پایدار در یک جهت یا دیگری را انجام می دهد. در مواقع خرد ، هنگامی که قیمت به عقب و جلو می رود ، MA یا TEMA ممکن است بینش کمی ارائه دهد و سیگنال های کاذب ایجاد می کند زیرا ممکن است متقاطع تا زمانی که قیمت محدود شود ، منجر به حرکت پایدار نشود.

کاهش تاخیر ممکن است به نفع برخی از بازرگانان باشد ، اما سایر موارد. برخی از معامله گران شاخص های خود را ترجیح می دهند زیرا نمی خواهند نشانگر آنها نسبت به هر تغییر قیمت واکنش نشان دهد. از آنجا که TEMA سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد ، به عنوان مثال قیمت نزدیکتر از میانگین متحرک ساده (SMA) را ردیابی می کند. اما این بدان معنی است که قیمت ممکن است از TEMA با یک حرکت قیمت کوچکتر از آنچه برای عبور از SMA لازم است عبور کند. سرمایه گذاران به طور معمول نمی خواهند به طور فعال تجارت کنند ، بنابراین آنها مایل نیستند که از موقعیت ها متزلزل شوند ، مگر اینکه تغییر روند قابل توجهی وجود داشته باشد.

یک نوع MA بهتر از دیگری نیست. تصمیم گیری در مورد استفاده از آن به ترجیح شخصی کاهش می یابد و چه چیزی برای استراتژی که شخصی از آن استفاده می کند بهترین کار را می کند.

TEMA بهترین استفاده در رابطه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل ، مانند تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت ، سایر شاخص های فنی و تجزیه و تحلیل اساسی است.

نمونه ای از tema

در اینجا نمونه ای از TEMA اعمال شده برای SPDR S& P 500 ETF آورده شده است.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

TEMA عملکرد قیمت را صاف می کند. زاویه TEMA به شناسایی جهت کلی روند حتی در طول سر و صدای روزانه نوسانات جزئی قیمت کمک می کند.