استراتژی معاملاتی چیست. استراتژی خود را توسعه دهید

استراتژی معاملاتی برای تجارت مبادله ضروری است. بدون استراتژی معاملاتی ، تجارت برای القاء آدرنالین و نه سود قمار می شود. به همین دلیل شما نمی توانید اهمیت یک استراتژی تجاری را بیش از حد ارزیابی کنید.

در این مقاله ، ما بررسی برخی از استراتژی های معاملاتی را تهیه کردیم ، مؤلفه های آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم و همچنین یکی از استراتژی های ارائه شده توسط کاربر از سیستم عامل ما را در نظر گرفتیم.

• استراتژی معاملاتی چیست؟
• چه استراتژی هایی وجود دارد ؛
• ما استراتژی خودمان را تشکیل می دهیم.
• مثال استراتژی بر اساس حاشیه بازار.

شروع به استفاده از ATA ها کاملاً رایگان!دو هفته اول استفاده از این پلتفرم با محدودیت تاریخ 7 روزه به عملکرد کامل خود دسترسی پیدا می کند.

استراتژی معاملاتی چیست.

استراتژی تجارت یک راهنمای کامل معامله گر است. هدف استراتژی سودآوری در مبادله است.

به عنوان یک قاعده ، مؤلفه های زیر اساس یک استراتژی معاملاتی را تشکیل می دهند:

• قوانین تجزیه و تحلیل بازار (تجزیه و تحلیل اساسی و/یا فنی) و جستجوی فرصت های مطلوب ؛
• قوانین ورود به موقعیت در صورت پیش بینی مطلوب ؛
• قوانین نگه داشتن موضع ؛
• قوانین خروج از یک موقعیت ؛
• مدیریت ریسک؛
• قوانین تصحیح اشتباهات.

هر استراتژی معاملاتی باید با خصوصیات شخصی و نظم و انضباط یک معامله گر مطابقت داشته باشد. نحوه تجزیه و تحلیل او از بازار و ارزیابی ماهیت آن و چگونگی ایجاد پیش بینی بر اساس داده های واقعی. آیا او قادر به داشتن سود و کاهش ضرر است. یک استراتژی معاملاتی آماده به نظر می رسد مانند یک برنامه اقدام روشن ، که می تواند برای تجارت دستی و اتوماتیک اعمال شود.

چه استراتژی های معاملاتی وجود دارد.

تعداد زیادی استراتژی معاملاتی وجود دارد.

Google 563 میلیون استراتژی در بخش اینترنت زبان انگلیسی پیدا می کند.

استراتژی های جهانی وجود دارد. موارد تخصصی وجود دارد - استراتژی های فردی برای بازارهای اوراق بهادار ، سهام ، جفت ارز ، آینده ، شاخص ها و غیره.

در زمان برگزاری موقعیت ، استراتژی های معاملاتی به:

• کوتاه مدت؛
• میان ترم؛
• دراز مدت.

به طور کلی ، استراتژی ها می توانند به:

فرض بر اساس هر استراتژی روند وجود دارد که قیمت شانس بیشتری برای ادامه حرکت متمرکز - بالا یا پایین - از تغییر آن به مخالف دارد. روند یک حرکت قیمت متمرکز است که با در نظر گرفتن اینکه تجارت انجام می شود. روند صعودی ، عمدتاً طولانی ، در حالی که نزول - شورت ها باز می شود.

اعتقاد بر این است که روند صعودی به این نقطه ادامه می یابد ، در حالی که هر قیمت جدید پایین و بالا از مقادیر قبلی بزرگتر است.

در صورت وجود روند نزولی ، پایین ترین قیمت و اوج قیمت های بعدی باید از موارد قبلی کوچکتر باشد.

اصل حرکات تصحیح هنگامی که قیمت به پایین یا اوج های جدید می رسد ، بر اساس یک استراتژی پیشخوان است.

بر خلاف استراتژی های روند ، موارد پیشخوان معمولاً از شاخص های بیشتری استفاده می کنند ، که در مورد ساخت بیش از حد یا بیش از حد دارایی مالی به ما می گویند.

لحظه ای فرا می رسد ، هنگامی که یک ضربه خسته می شود و قیمت آن پیشرفت خود را کاهش می دهد و وارد یک مرحله تصحیح می شود ، پس از یک دوره حرکت در طول روند بالا یا پایین. این لحظه برای باز کردن موقعیت در برابر حرکت اصلی استفاده می شود.

یک استراتژی مسطح در آن بازار اعمال می شود ، جایی که قیمت تمایل به ماندن در محدوده دارد. علاوه بر این ، هنگامی که قیمت مرزهای تشکیل شده توسط یک آپارتمان را می شکند ، می تواند وجود داشته باشد ، با این حال ، دوباره در محدوده موجود باز می گردد.

یک استراتژی معاملاتی مسطح دستور می دهد موقعیت ها را از مرزهای پایین و فوقانی با هدف حرکت به مرز مسطح مخالف باز کند.

ما یک استراتژی بهینه تشکیل می دهیم.

بیایید سعی کنیم یک استراتژی معاملاتی را در طول روند تشکیل دهیم ، که می تواند هنگام خروج از یک آپارتمان ، سیگنال ورودی را ارسال کند. عملکرد پلت فرم تجارت و تحلیلی ATAS به ما در انجام این کار کمک می کند.

ما از نمودار آتی شاخص سهام S&P آمریکایی با دوره 1 ساعته استفاده خواهیم کرد. ما نشانگر پروفایل بازار را در نمودار بارگذاری می کنیم. نتیجه به شرح زیر خواهد بود:

1. این آپارتمان طی 5 روز تشکیل شد و قیمت آن در جهت رو به بالا خارج می شود.
2. پس از یک شکست ، ما نه تنها افزایش قیمت بلکه تغییر سطح با حداکثر غلظت حجم را مشاهده می کنیم. مشخصات بازار در مورد آن به ما می گوید. افزایش سطح با حداکثر حجم ، علاقه بازار در رشد قیمت را تأیید می کند. ما یک آغاز احتمالی روند صعودی داریم.

برای ورود به یک موقعیت طولانی ، لازم است که یک نقطه ورود بهینه ، یک نقطه ثبت نام سود و یک نقطه را محاسبه کنیم که ضرر متوقف کنیم. این محاسبات به نشانگر ATR نیاز دارد ، که یک دامنه واقعی متوسط را نشان می دهد.

در مثال ما ، نشانگر ATR (با یک دوره 10) بالا را نشان می دهد ، که برابر با 29. 88 دلار است (نقطه 1). ما از این مقدار برای محاسبه ضرر توقف استفاده خواهیم کرد و سود کسب می کنیم. برای باز کردن یک موقعیت طولانی ، لازم است سفارش محدودیت خرید را در سطح حداکثر حجم روز قبل (نقطه 2) ارسال کنید.

با این حال ، قیمت سفارش ما را فعال نمی کند ، به همین دلیل ما نقطه ورود را به سطح حداکثر حجم روز بعد (نقطه 3) تغییر می دهیم.

فعال سازی سفارش ما در جلسه معاملاتی بعدی صورت می گیرد. زمان آن فرا رسیده است که از نقطه ورود یک ضرر توقف در زیر سطح ATR ارسال کنیم. ما سود را به عنوان ATR*2 = 59. 76 محاسبه می کنیم.

تصویر زیر نقطه ورود و نقطه ثبت سود را مطابق با استراتژی در نظر گرفته شده نشان می دهد:

شما می توانید ارزش های خود را از دست دادن متوقف کرده و سود کسب کنید. علاوه بر این ، ATAS استراتژی های خودکار برای مدیریت ضرر متوقف و گرفتن سفارشات سود دارد.

یک نمونه دیگر از تجارت در برابر یک روند.

از اهمیت حیاتی برخوردار است که بتوانیم در هنگام کار مطابق با استراتژی های پیشخوان ، نقاط معکوس قیمت را مشخص کنیم. شاخص های کلاسیک همیشه در این مورد دیر می شوند. به همین دلیل مهم است که به دنبال روش هایی برای بهبود کیفیت ورود باشید. نشانگرهای حجم و بهره باز به ما در انجام این کار کمک می کنند.

مثال بعدی ما نمودار 5 دقیقه ای نمودار قیمت قرارداد SI است.

قیمت های تجدید قیمت با سایه پایین پایین در نقطه 1. نشانگر دلتا افزایش فروش ها را نشان می دهد (نقطه 2) ، نشانگر بهره باز در این نقطه با یک بدنه کوچک و سایه های طولانی (نقطه 3) شمع تشکیل داد و نشانگر حجم نشان دادخروج از حداکثر حجم در طی یک جلسه معاملاتی.

شاخص های تجزیه و تحلیل حجم از آغاز پیش بینی حرکت تصحیح در مورد در نظر گرفته شده. بیایید در مورد این مکانیک بحث کنیم ، که ما را به درک وضعیتی که اتفاق افتاده است ، می رساند.

به شمع توجه داشته باشید که با سایه پایین بلند روی چلپ چلوپ حداکثر حجم بسته شده است. شاخص علاقه باز ، ابتدا به علام ت-6484 سقوط کرد ، اما علاقه باز دوباره با لحظه بسته شدن شمع افزایش یافت. این به ما می گوید که موجی از فروش ها وجود داشت که بخشی از موقعیت های طولانی از بازار خارج شد. یک موج خرید جدید بلافاصله اتفاق افتاد و این موج با افزایش علاقه باز همراه بود.

شاید ، شرکت کنندگان در بازار حرفه ای (که ارزش درونی واقعی ابزار معامله شده را می دانند) تصمیم گرفتند که این قرارداد دوباره فروش شود و برای کسب درآمد با قیمت بسیار پایین ، یک پشتیبانی کوتاه مدت ارائه دهد.

از دست دادن توقف باید در چنین استراتژی هایی حداکثر کوتاه باشد. به عنوان مثال ، می توان آن را در پشت آن پایین قرار داد ، که از آن ورودی ساخته شده است ، و سودآوری باید در نزدیکترین سطح با حداکثر حجم قرار گیرد. چنین استراتژی باعث می شود که به محض شروع قیمت در جهت شما ، از دست دادن توقف به سمت منطقه Breakeven حرکت کند.

خرید این مناطق بیش از حد بسیار خطرناک است ، زیرا در برابر روند اصلی هدایت می شود. شما می توانید این استراتژی را با تلاش برای از بین بردن بهمن مقایسه کنید ، که همه چیز را در راه خود دور می کند. با این وجود ، خطر می تواند توجیه شود.

در اینجا نمونه ای از افتتاح موقعیت در برابر یک روند و پیامدهای آن آورده شده است.

استراتژی تجارت بر اساس حاشیه بازار.

در بین معامله گران عقیده ای وجود دارد که اگر سهم 25-35 ٪ افزایش قیمت یا کاهش یابد ، مرحله تصحیح شروع می شود. این ارقام از هوا خارج نشده است. آنها مقادیر تعریف شده ای هستند که مرزهای پارامترهای خطر را برای موقعیت های حاشیه تشکیل می دهند. مرزهای پارامترهای ریسک می تواند برای هر سهم متفاوت باشد ، اما به طور معمول در محدوده مشخص شده قرار دارند. اگر قیمت مرزهای پارامترهای ریسک را ترک کند ، کارگزاران به زور موقعیت های حاشیه را نزدیک می کنند.

منظور ما چیست؟معاملات سهام حاشیه پیش بینی در دسترس بودن یک نماینده متضاد ، که سهام خود را به صورت طولانی یا کوتاه به مشتری وام می دهد. به عنوان یک قاعده ، یک کارگزار ، که حق دارد وقتی قیمت در جهت مخالف حرکت می کند ، یک موقعیت حاشیه (تماس حاشیه ای) مشتری را ببندد ، این نقش را بازی می کند.

اکثریت زیادی از مشتریان جزئی به طور همزمان در تجارت واقعی عمل می کنند. بیایید فرض کنیم که آنها پس از پخش یک قطعه از خبرهای خوب ، سهام را خریداری می کنند. علاوه بر این ، آنها از تجارت با اهرم استفاده می کنند. بنابراین ، مناطقی تشکیل می شوند که کارگزاران با یک تماس حاشیه ای در منطقه 25-35 ٪ و از نقطه پخش خبرهای خوب ، موقعیت های چنین معامله گران را می بندند.

نمی توان اطلاعات دقیقی را که در آن مناطق بازار به اصطلاح حاشیه تشکیل شده است ، بدست آوریم ، با این حال ، می توانیم اقدامات بازار سهام و سطح را با حداکثر حجم تحلیل کنیم تا درک کنیم که این استراتژی چقدر توجیه شده است.

بیایید آن را با استفاده از مثال سهام اپل نشان دهیم:

دو شاخص پروفایل بازار ، که نشان دهنده دلتای حجم افقی ، یعنی بیش از فروش در خریدها ، به نمودار قیمت سهام AAPL اضافه شده است. این شاخص در دسترس بودن حجم شدید فروش ها در نقطه 1 را مشخص می کند. این واقعیت این فرصت را می دهد تا فرض کند که بسیاری از معامله گران از خدمات کارگزاران در این سطح استفاده می کنند و موقعیت های کوتاه را با اهرم انتظار دارند که کاهش قیمت را باز کند. با این حال ، قیمت از قسمت 1 به سرعت از قسمت 1 از نقطه 1 خارج می شود.

ما به ظاهر حجم شدید Buys در نقطه 2 توجه می کنیم ، پس از آن سهام 31 ٪ ضرب و شتم گرفت.

ما دوباره ظاهر حداکثر حجم فروش ها را در نقطه 3 دوباره ثبت می کنیم ، پس از آن سهام با همان 35 ٪ افزایش می یابد.

فرض در مورد سطحی که حداکثر حجم با موقعیت های حاشیه جمع می شود ، امکان برنامه ریزی برای گزاف گویی را فراهم می کند و به طور متناوب عمل می کند.

برای اثبات نظر خود ، اجازه دهید موارد مشابه دیگری را در نظر بگیریم. بنابراین ، سهام گازپروم به دلیل داشتن یک مؤلفه اساسی مثبت ، در سطح مقاومت طولانی با قیمت مالش 167 غلبه کرد و به هر سهم 205 رسید.

تعداد زیادی از فروش ها در حالی که در محدوده بین 167 تا 157 قرار داشت ، در سهام جمع شد. دلتا منفی در مشخصات بازار در مورد آن به ما می گوید. ما این منطقه را با نقطه 1 مشخص کردیم ، جایی که تفاوت بین خریدها و فروش ها منهای 369،420 و قیمت متوسط مالش 159 است.

بیایید فرض کنیم که تعداد زیادی از این فروش ها حاشیه ای است ، یعنی موقعیت های کوتاه با استفاده از بودجه کارگزاران باز شده است. سپس می توانیم قیمت را محاسبه کنیم ، که در آن چنین موقعیت هایی به زور بسته می شوند. براساس داده های مبادله مسکو ، مقادیر مرزهای پارامترهای ریسک برای سهام گازپروم در مبلغ 17. 21 و 28 ٪ تعیین شده است.

یک محاسبه ساده (159+28 ٪ = 203. 52) نشان می دهد که آخرین مرز برای چنین موقعیت های کوتاه در سطح مالش 203. 52 است. سپس توجه می کنیم که چگونه قیمت سطح 203. 5 را در نقطه 2 می شکند و می بینیم که ، در ادامه ، سطح 203. 5 شروع به پشتیبانی جدی می کند.

اما این همه اش نیست!ما ظاهر فروش عمده را با نقطه 3 نشان دادیم ، جایی که دلتای حجم منهای 1،219،257 سهم با قیمت مالش 203 بود. ما سیستم محاسبه مرزهای پارامترهای ریسک را دوباره (203+28 ٪) اعمال می کنیم و ارزش 259. 84 را دریافت می کنیم.

حال اگر قیمت دوباره سطح مالش 203 را آزمایش کند ، ما استدلال هایی برای خرید سهام با نگه داشتن آن برای مالش 259. 84 داریم. از دست دادن توقف باید در مقدار یک سوم 28 ٪ ارسال شود ، یعنی در سطح 9. 3 ٪ از نقطه ورود ، که مربوط به سطح مالش 184. 12 است.

مثال دیگر سهام Sberbank است:

در تصویر بالا مشاهده می کنید که چگونه قیمت در مدت زمان طولانی در محدوده بین مالش 205 و 180 باقی مانده است ، و یک دلتای منفی قوی را در میزان منهای 1،603،271 سهم در سطح 191. 5 جمع کرده است. ما این سطح را با نقطه 1 نشان دادیم. پارامترهای خطر این مقاله 17. 21 و 28 ٪ است. با استفاده از محاسبه از سطح 191. 5 ، مقدار آخرین مرز پارامترهای ریسک را دریافت می کنیم: 191. 5+28 ٪ = 245. 12.

توجه داشته باشیم که قیمت این سطح را در نقطه 2 آزمایش می کند ، که مطابق با سیستم معاملاتی پیشنهادی ، باید نقش نقطه ثبت موقعیت را ایفا کند. در این مورد از دست دادن 9. 3 ٪ 191. 5-9. 3 ٪ = 173. 69 بود. این با قیمتی که بالاتر از مالش 177 در هر سهم بود ، غیرقابل تحمل ماند.

به دنبال منطق بحث فعلی ، باید انتظار داشته باشیم که این سهم سرانجام سطح RUB 246 را بشکند ، پس از آن یک محدوده جدید ، که در آن می توانیم به دنبال یک نقطه ورود جدید باشیم ، شروع به شکل گیری می کند.

آیا می خواهید شخصاً مطمئن شوید که استراتژی توصیف شده کارآمد است؟بارگیری ATAS. بیش از 500 سهام شرکت های آمریکایی از بازارهای NYSE و NASDAQ در این سکو ارائه شده است. سعی کنید سطحی را پیدا کنید ، جایی که کارگزاران به زور موقعیت های معامله گران معمولی را نزدیک می کنند.

خلاصه.

قبل از شروع استفاده از یک استراتژی معاملاتی ، باید حقایقی داشته باشید که سودآوری آن را تأیید کند. اگر 563 میلیون استراتژی در حوزه های عمومی وجود داشته باشد ، به این معنی نیست که همه آنها درآمد کسب می کنند. به احتمال زیاد ، کاملاً برعکس. از آنجا که تصور اینکه کسی مایل به اشتراک گذاری گریل شخصی خود باشد ، دشوار است.

ATAS به شما کمک خواهد کرد:

• برای اطمینان از کارآمد بودن یک استراتژی تجاری ؛

• برای پیروی از سیگنال های آن به روشی مناسب.

همین حالا نسخه رایگان ATAS را بارگیری کنید!

понравиلانی؟расскажите resruзяs:

resrugие статьи блога:

سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای دریافت داده های اضافی برای تجزیه و تحلیل بازار می دهد. مشتری ، به نوبه خود ، از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هرگونه اطلاعاتی که در این سایت ارائه شده است فقط برای اهداف آموزنده است و به عنوان توصیه ای برای عملیات معاملاتی تفسیر نمی شود.

X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت ، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید همه را بپذیرید

بررسی اجمالی حریم خصوصی

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما هنگام حرکت از طریق وب سایت استفاده می کند. از این میان ، کوکی هایی که در صورت لزوم طبقه بندی می شوند ، در مرورگر شما ذخیره می شوند زیرا برای کار با عملکردهای اساسی وب سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی های شخص ثالث استفاده می کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب سایت کمک می کند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها امتناع کنید. اما انتخاب برخی از این کوکی ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.