شاخص کانال کالا: نحوه استفاده از شاخص نوسان

شاخص کانال کالا (CCI) چیست؟

شاخص کانال کالا-یا CCI ، به طور خلاصه-یک شاخص فنی نوسان کننده مبتنی بر حرکت است که توسط دونالد لامبر ایجاد شده است تا در درجه اول ارزیابی کند که آیا قیمت یک کالا بیش از حد است یا بیش از حد. همچنین هنگام ارزیابی قدرت یک روند برای ورود ، خروج یا نادیده گرفتن تجارت یا تنظیم تجارت موجود استفاده می شود.

با وجود نام آن ، شاخص کانال کالا نه تنها شاخصی برای کالاها نیست. همچنین ممکن است در دارایی ها ، سهام ، بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده و غیره اعمال شود.

به ساده ترین شرایط ، شاخص کانال کالا تفاوت بین قیمت فعلی کالا و میانگین قیمت تاریخی آن را اندازه گیری می کند. اندازه گیری های بالاتر از صفر نشان می دهد که قیمت دارایی بالاتر از میانگین تاریخی آن است. به همین ترتیب ، اندازه گیری CCI زیر صفر به این معنی است که قیمت پایین تر از میانگین تاریخی خود است.

نمونه ای از CCI که دوره هایی از اقدامات بیش از حد و اقدامات بیش از حد برای BTC را در نمودار آتی CME بیت کوین نشان می دهد. منبع: TradingView

از نظر کمی پیشرفته تر ، از CCI برای شناسایی واگرایی استفاده می شود. درست مانند بسیاری از شاخص های دیگر - مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) - هنگامی که شاخص با عملکرد قیمت فعلی مغایرت دارد ، این ممکن است نشان دهد که روند فعلی تضعیف شده و ممکن است معکوس باشد.

به عنوان مثال ، اگر قیمت BTC به سمت بالا گرایش داشته باشد ، اما CCI به سمت پایین می رود ، این ممکن است واگرایی نزولی باشد. برعکس ، اگر قیمت BTC به سمت پایین روند و CCI به سمت بالا باشد ، این ممکن است نشان دهنده واگرایی صعودی باشد.

با این حال ، واگرایی در CCI سیگنال های محکمی در نظر گرفته نمی شود و لزوماً نشان نمی دهد که معکوس قیمت رخ خواهد داد. در عوض ، بسیاری از معامله گران از واگرایی به عنوان هشدارهایی استفاده می کنند که ممکن است وارونگی در کارت ها باشد ، بنابراین ممکن است به نفع آنها باشد که ضررهای متوقف را محکم کنند یا شروع به سود در موقعیت طولانی یا کوتاه کنند.

قیمت BTC در نمودار آینده CME بیت کوین با کاهش CCI افزایش یافته و باعث ایجاد واگرایی نزولی می شود که در نهایت منجر به فروش شدید شد. منبع: TradingView

علاوه بر این ، شاخص کانال کالا نیز ممکن است برای شناسایی شروع یک صعود تازه یا پایین آمدن استفاده شود.

به عنوان مثال ، اگر CCI از سطح زیر صفر به بالای 100 افزایش یابد ، ممکن است یک صعود جدید در حال انجام باشد. برعکس ، اگر CCI از سطح بالاتر از صفر به زی ر-100 برود ، ممکن است یک روند نزولی تازه در حال انجام باشد.

در هر دو سناریو ، معامله گران ممکن است به دنبال فرصت های طولانی یا کوتاه باشند.

قیمت BTC در نمودار آتی CME بیت کوین از قلمرو عمیقاً منفی به قلمرو بیش از حد افزایش یافته و فرصتی برای ورود به تجارت طولانی در بازپرداخت بعدی ایجاد می کند. منبع: TradingView

CCI چگونه محاسبه می شود؟

شاخص کانال کالا شباهت هایی با نوسان ساز تصادفی دارد ، اما محاسبات برای هر دو یکسان نیست. مهمترین تفاوت بین دو شاخص نوسان در این است که نوسان ساز تصادفی بین صفر و 100 قرار دارد. CCI ، از طرف دیگر ، هیچ محدوده بالایی یا پایین ندارد. به همین ترتیب ، سیگنال های ارائه شده توسط این دو کاملاً متفاوت هستند.

با وجود این تفاوت ، محاسبات CCI به اندازه برخی از شاخص های فنی دیگر پیچیده نیست.

در مرحله اول ، تحلیلگر فنی باید تعداد دوره هایی را که CCI باید تجزیه و تحلیل کند ، انتخاب کند - با 20 انتخاب مشترک. به عنوان یک قاعده کلی ، دوره های کمتری با یک شاخص با نوسانات شدیدتر برابر است ، در حالی که دوره های طولانی تر منجر به یک شاخص نرم تر و کمتری می شوند.

ثانیا ، تحلیلگر فنی برای دوره انتخابی خود بالا ، پایین و نزدیک را دنبال می کند - برای این مثال ، به سادگی از 20 استفاده می کنیم. در مرحله بعد ، میانگین متحرک با اضافه کردن 20 قیمت آخر و تقسیم 20.

پس از یافتن میانگین متحرک ، میانگین انحراف با کم کردن MA از قیمت معمولی 20 دوره گذشته محاسبه می شود. پس از آن ، مقادیر مطلق به هم اضافه می شوند و سپس با 20 تقسیم می شوند.

سرانجام ، محاسبات برای محاسبه CCI فعلی به فرمول زیر وارد می شوند:

CCI = (قیمت معمولی - MA) / (. 015 x میانگین انحراف)

نتیجه

شاخص کانال کالا یک شاخص فنی مفید برای شناسایی زمان ممکن است دارایی بیش از حد یا بیش از حد باشد. همچنین ممکن است از آن برای شناسایی واگرایی های صعودی و نزولی استفاده شود تا پیش بینی شود چه زمانی ممکن است یک روند از بخار خارج شود و چشم معکوس کند.

با این وجود ، CCI ، مانند همه شاخص های فنی ، بدون نقص آن نیست. اگرچه در درجه اول برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، اما این شاخص بدون مرز است - به این معنی که حداقل مقادیر یا حداکثر وجود ندارد. به همین ترتیب ، خواندن بیش از حد تاریخی و خواندن بیش از حد حتی کمتر از برخی شاخص های دیگر نشانگر عملکرد آینده است.

مسئله دیگر در مورد CCI این است که این یک شاخص عقب مانده است. مانند همه این شاخص ها ، این کار نسبتاً ضعیفی را برای شناسایی تاپ ها یا پایین های دقیق انجام می دهد - زیرا تمایل به ارتجاعی تر از پیشگیرانه دارد. به همین ترتیب ، برای زمان بندی طولانی یا کوتاه در مورد اصلاحات یا پرش ها بهتر است زیرا این روند معمولاً قبلاً در حال انجام است.

ماهیت تأخیر شاخص کانال کالا باعث می شود که در برابر شلاق ها آسیب پذیر باشد-وقتی یک شاخص سیگنال می دهد اما قیمت در جهت حرکت مورد انتظار پیگیری نمی کند. این منجر به تجارت باخت می شود. به همین دلیل ، CCI-مانند همه شاخص های فنی-در رابطه با سایر شاخص های فنی و یک استراتژی تجاری کاملاً تعریف شده و دقیق استفاده می شود.