استراتژی معاملات ADX: نکات مربوط به معاملات روز نشانگر DMI

شاخص جهت متوسط ADX چیست

حرکت متوسط جهت (ADX) ، که توسط ولز وایلدر تهیه شده است ، نشانگر استحکام روند است و جهت روند را نشان می دهد.

ADX به معامله گران می گوید که گاوها یا خرس ها در بازار کنترل می شوند. ADX از دو شاخص شناخته شده به عنوان نشانگر حرکت جهت مثبت (+DMI) و نشانگر حرکت جهت منفی (-DMI) مشتق شده است.

چگونه شاخص متوسط جهت ADX کار می کند - محاسبه

محاسبه جهت متوسط بسیار پیچیده است. بیایید یک ADX 20 دوره ای را به عنوان نمونه بگیریم. در زیر یک محاسبه ساده از ADX وجود دارد:

1. ما حرکت جهت مثبت (+DMI) و حرکت جهت منفی (- DMI) را برای هر نوار در 20 دوره گذشته تعیین می کنیم.

• میله هایی که در مقایسه با نوار قبلی دارای اوج بالاتر و پایین تر هستند ، DM مثبت اختصاص می یابد.
• میله هایی که در مقایسه با نوار قبلی از ارتفاع پایین و پایین تر پایین می آیند ، DM منفی اختصاص می یابد.
• یک نوار داخلی (نوار تشکیل شده در محدوده نوار قبلی) هیچ حرکتی جهت دار ندارد.

1. اگر یک نوار دارای DM مثبت باشد ، مقدار مطلق فاصله بین جریان بالا و قبلی قبلی به کل DM که در حال اجرا در کل محاسبه شده در طول 20 دوره گذشته است ، اضافه می شود. اگر یک نوار دارای DM منفی باشد ، مقدار مطلق فاصله بین کم و پایین جریان جریان کم و قبلی به ک ل-DM که در طول 20 دوره گذشته اجرا می شود ، اضافه می شود.
2. ما مجموع دامنه های واقعی را برای همه میله ها در 20 دوره گذشته تعیین می کنیم. دامنه واقعی بزرگترین (مطلق) فاصله بین موارد زیر است:

• جریان بالا و جریان کم
• نزدیک و قبلی فعلی.
• نزدیک و نزدیک فعلی.

1. ما +DI و-DI را با تقسیم کل در حال اجرا +DM و-DM بر اساس مجموع دامنه های واقعی تعیین می کنیم.
2. ما شاخص جهت (dx) را با اندازه گیری مقدار مطلق تفاوت بین مقدار +di و مقدا ر-di تعیین می کنیم ، تقسیم می کنیم که با مجموع مقادیر +di و-di ، چند برابر شده است.
3. ما میانگین متحرک DX را در طی 20 دوره تعیین می کنیم.

بیشتر سیستم عامل های نمودار شامل میانگین شاخص جهت دار هستند ، بنابراین ما مجبور نیستیم با چنین محاسبات پیچیده مقابله کنیم.

نحوه خواندن نشانگر ADX

ADX یک شاخص نوسان است که به عنوان یک خط واحد نمایش داده می شود و از 0 تا 100 است. ADX فقط قدرت روند را نشان می دهد و جهت آن را نشان نمی دهد. به عبارت دیگر ، ADX غیر جهت دار است ، به این معنی که قدرت یک روند را اندازه گیری می کند ، اما بین صعودها و نردبان ها تمایز قائل نیست. بنابراین ، در طی یک صعود شدید ، ADX بالا می رود و در طی یک روند نزولی قوی ، ADX نیز افزایش می یابد.

ADX اندازه گیری قدرت روند به شرح زیر است:

• هنگامی که ADX بالاتر از 25 است ، قدرت روند به اندازه کافی قوی برای استراتژی های مربوط به روند زیر است
• هنگامی که ADX زیر 25 سال است ، معامله گران باید از استراتژی های معاملات روند جلوگیری کنند زیرا بازار در مرحله انباشت یا توزیع است
• هنگامی که ADX بالاتر از 25 باشد و +DMI (شاخص حرکت جهت مثبت) بالاتر از –DMI (شاخص حرکت جهت منفی) است ، ADX قدرت یک صعود را اندازه گیری می کند.
• هنگامی که ADX بالاتر از 25 باشد و +DMI زی ر-DMI است ، ADX قدرت یک روند نزولی را اندازه گیری می کند.
• مقادیر بیش از 50 ADX نشانگر یک روند بسیار قوی است

نحوه تجارت با شاخص ADX DMI - سیگنال ها و استراتژی های معاملاتی

استراتژی شاخص حرکت جهت دار: ADX زیر 25 سطح + خط روند خط روند

یک راه قابل اعتماد برای تجارت ADX پیش بینی شروع یک روند جدید یا ادامه روند فعلی است. این استراتژی از معامله گران می خواهد که مناطق انباشت و محدوده معاملات را شناسایی کرده و منتظر شکستن یک خط روند باشند.

• یک شکست معتبر در روند صعودی به قیمت بالایی نیاز دارد و +DMI باید بیش از سطح 25 افزایش یابد
• یک شکست معتبر در جهت نزولی مستلزم کاهش قیمت جدید است و-DMI باید بیش از سطح 25 افزایش یابد

بیایید نمودار بیت کوین را در بالا تجزیه و تحلیل کنیم. پس از یک رالی قوی صعودی، قیمت وارد محدوده شد و ADX به زیر سطح 25 کاهش یافت. پس از شکسته شدن خط روند پایین کانال رو به بالا در جهت نزولی، سیگنال کوتاه را ب ا-DI تایید کردیم، زمانی که از سطح 25 بالاتر رفت.

البته می‌توان شاخص‌های دیگری نیز برای این تنظیم اضافه کرد تا نویز بازار را فیلتر کند. اندیکاتورهایی مانند StochRSI، RSI، CCI، Parabolic SAR، شاخص مومنتوم یا Chaikin Money Flow نیز ابزارهای مفیدی برای فیلتر کردن معاملات بد هستند.

متقاطع شاخص ADX DMI + استراتژی معاملاتی حجم موجود

یک راه متداول برای گرفتن ورودی ها با نشانگر ADX، مشاهده کراس اوورهای DI است:

• خط سبز +DMI که از بالای خط قرمز –DMI عبور می کند، یک روند صعودی را پیشنهاد می کند.
• خط سبز +DMI که از زیر خط قرمز –DMI عبور می کند، یک روند نزولی را پیشنهاد می کند.

این استراتژی برای سودآوری کافی نیست، زیرا سیگنال های نادرست زیادی را ارائه می دهد. بهتر است همراه با شاخص های دیگر استفاده شود. من شخصاً ترجیح می‌دهم ورودی‌ها را با صدای موجود فیلتر کنم.

حجم در تعادل (OBV) یک شاخص حرکت است که حجم را به تغییر قیمت مرتبط می کند. نشانگر حجم موجود در بازار نشان می‌دهد که آیا حجم بازار به یک اوراق بهادار/سهام می‌رود یا از آن خارج می‌شود.

بنابراین ما قدرت یک روند (ADX) را با تکانه (OBV) ترکیب می کنیم.

بیایید نمودار بیت کوین ADX DMI زیر را در نظر بگیریم:

ما برای این تنظیم از تنظیم 21 برای ADX استفاده کردیم تا نویز را فیلتر کنیم. ما نشانگر OBV را اضافه کردیم و نمودار واضح تر شد.

زمانی که خط سبز +DI از بالای خط قرمز –DI عبور کرد و OBV از MA100 در مسیر صعودی عبور کرد، موقعیت های طولانی را گرفتیم.

در این دوره، سیگنال فروش معتبری نیز داشتیم که خط سبز +DI از زیر خط قرمز –DI عبور می‌کرد و OBV به زیر MA100 می‌رسید.

این یک راه‌اندازی قدرتمند است و در بازه‌های زمانی بالاتر کار می‌کند.

استراتژی تجارت فارکس: نحوه استفاده از ADX برای Scalping و معاملات روزانه

برای اینکه با اسکالپینگ و معاملات روزانه سودآور باشید، در وهله اول باید روند اصلی یا حداقل روند اصلی را در تایم فریم های کوچکتر تعیین کنید. بدون آن، شما عملا قمار می کنید.

همچنین باید سطوح حمایت و مقاومت مربوطه را بشناسید و بر این اساس معامله کنید.

خوشبختانه برای ما، مجموعه ای از شاخص ها وجود دارد که به ما کمک می کند تا همه نیازهای خود را بررسی کنیم.

بنابراین، برای معامله با ADX، به اندیکاتور کانال کلنر نیز نیاز داریم.

کانال کلتنر عملا ترکیبی بین میانگین متحرک نمایی و نشانگر میانگین برد واقعی است. کانال Keltner یک شاخص دست کم گرفته شده است که توسط بسیاری از معامله گران استفاده نمی شود.

با کمک اندیکاتور کانال کلتنر می‌توانیم روند را تعیین کنیم، می‌توانیم نوسانات بازار را تخمین بزنیم و همچنین می‌توانیم برخی مناطق پویا حمایت و مقاومت را شناسایی کنیم.

در اینجا قوانین اصلی این استراتژی اسکالپینگ آمده است:

• از آنجایی که ما درگیر فعالیت‌های اسکالپینگ و معاملات روزانه هستیم، از تایم فریم‌های پایین‌تری مانند نمودارهای ۱ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای استفاده می‌کنیم.
• شاخص ADX را که برای 100 دوره آخر محاسبه شده است اضافه کنید. ما برای محاسبه ADX از دوره بالاتری استفاده خواهیم کرد زیرا می خواهیم سر و صدای بازار را تا حد ممکن از بین ببریم.
• کانال keltn er را اضافه کنید ، بر اساس میانگین متحرک نمایی 200 دوره و 1 چند از ATR محاسبه می شود. با استفاده از میانگین متحرک طولانی مدت ، خطر ابتلا به شلاق را کاهش می دهیم
• شیب کانال Keltner را از نزدیک بررسی کنید. این روند فعلی را تعیین می کند. اگر کانال Keltner مثبت باشد ، به سمت بالا حرکت کند ، ما فقط به دنبال سیگنال های خرید هستیم. اگر کانال Keltner منفی باشد ، به سمت پایین حرکت کند ، ما فقط به دنبال سیگنال های فروش هستیم.
• هنگامی که ما مسیری را که قصد تجارت را داریم ، می دانیم ، باید یک پشتیبانی یا مقاومت را تشخیص دهیم تا توسط ADX تأیید شود.
• برای ورود طولانی ، ما به یک شیب مثبت از کانال Keltner ، شکستگی مقاومت و +di بالاتر از - DI نیاز داریم
• برای یک ورودی کوتاه ، ما به یک شیب منفی کانال Keltner ، شکستگی پشتیبانی و +DI در زیر - DI نیاز داریم
• ما وقتی شیب کانال کلتنر مسطح است ، یا وقتی که قیمت داخل کانال Keltner است ، تجارت نمی کنیم
• ما سیگنال ها را نادیده می گیریم اگر متقاطع بین +DI و –DI زیر 20 سطح باشد
• از ضررهای توقف محکم استفاده کنید ، در زیر یا بالاتر از برک اوت پشتیبانی/مقاومت اخیر

اگر پیچیده به نظر برسد ، اینگونه نیست. بیایید برخی از نمودارها را برای مشاهده برخی از ورودی ها ببینیم.

بیایید نمودار DAX 1 دقیقه ADX DMI را تجزیه و تحلیل کنیم. با نگاهی به مثال ، امیدوارم که این تئوری اکنون بسیار ساده باشد.

این تنظیم 3 سیگنال اصلی ایجاد کرد ، زیرا قیمت بازار یک صعود را ثبت کرد ، به پهلو معامله کرد و همچنین روند نزولی را ثبت کرد.

اولین سیگنال پس از یک شکست مقاومت رخ داد. ما وارد شکست نشدیم ، زیرا قیمت در داخل کانال Keltner بود و شیب آن منفی بود. ما منتظر ماندیم تا +DI بالاتر از 20 سطح و قیمت برای تثبیت بالای کانال Keltner و طولانی وارد شود.

چندین شمع بعد ، بازار فرصتی برای اضافه کردن موقعیت های طولانی یا ورود مجدد به موقعیت های جدید فراهم کرد ، زیرا +DI دوباره بالاتر از 20 سطح بسته شد.

2 سیگنال طولانی بعدی نادیده گرفته شد. با وجود این واقعیت که معاملات موفقیت آمیز بودند ، ما وارد نشدیم زیرا بازار یک شکست آشکار را ثبت نکرد.

با انتظار برای شکست ، در دراز مدت پول زیادی پس انداز خواهید کرد. در نمودارهای 1 دقیقه و 5 دقیقه یک تن سیگنال کاذب وجود خواهد داشت ، بنابراین توصیه می شود صبور باشید و از قوانین پیروی کنید.

بعد از اینکه یک شکست ، یک مثلث صعودی را مشاهده کردیم ، یک سیگنال خرید معتبر داشتیم.

آخرین سیگنال پس از یک شکست زیر کانال Keltner ، ورود به فروش بود.–DI از خط 20 بالاتر بود و روند قوی را نشان می داد.

در اینجا زمانی است که شما نباید تجارت کنید. وقتی ADX را در زیر 20 سطح مشاهده می کنید ، باید تمام سیگنال ها را نادیده بگیرید. این فقط سر و صدا است و ما علاقه ای به تجارت سیگنال های کاذب نداریم.

همچنین ، به قیمت در زمان ADX زیر 20 سطح نگاه کنید. قیمت بازار در زیر و بالاتر از کانال Keltner بسته شده است ، همچنین نشانگر بی احتیاطی بازار است.

فقط بعد از اینکه شاهد شکست بودیم و ADX بالاخره بالاتر از 20 سطح بسته شد ، ما برای کوتاه کردن بازار ایمن بودیم.

نحوه استفاده از شاخص حرکت جهت دار برای معاملات نوسان/معاملات موقعیت

اگر شغل تمام وقت دارید یا دوست ندارید تمام روز را در مقابل نمودارها بگذرانید ، ADX همچنین می تواند در صورت تمایل به تجارت نوسان یا معاملات موقعیتی ، به شما کمک کند.

برای سودآوری از بازار ، لازم است یک رویکرد نظم و انضباط در تجارت داشته باشید. همچنین مهم است که کارها را ساده نگه دارید و تجارت خود را بیش از حد انجام ندهید.

بنابراین، برای این استراتژی، نمودارهای قیمت خود را بدون ترسیم شاخص‌های زیادی تمیز نگه می‌داریم. ما بر روی خواندن قیمت تمرکز خواهیم کرد تا شانس خود را برای نوسان معامله به روش صحیح افزایش دهیم.

برای این تنظیم، ما 2 نشانگر را علاوه بر ADX ترسیم خواهیم کرد: نقاط محوری و نشانگر ایچیموکو.

اکثر فعالان بازار در حال تماشا و معامله با محورها هستند، بنابراین مهم است که بدانیم این سطوح مهم کجا هستند. بخشی از چیزی که Pivots Points را بسیار قابل اعتماد می کند، این واقعیت است که آنها صرفاً بر اساس قیمت هستند.

همچنین برای تعیین روند فعلی بازار از اندیکاتور ایچیموکو استفاده خواهد شد. مزیت ایچیموکو این واقعیت است که چشم انداز منحصر به فردی از حمایت و مقاومت را ارائه می دهد و این سطوح را بر اساس عملکرد قیمت نشان می دهد.

ما فقط به ابر Kumo برای این راه اندازی نیاز خواهیم داشت.

بیایید قوانین اصلی این استراتژی را ببینیم:

• ما از این تنظیمات در تایم فریم های بالاتر، تایم فریم های H4 و D1 استفاده خواهیم کرد
• نقاط محوری هفتگی را ترسیم کنید تا سطوح مربوطه را در نمودار مشاهده کنید. به این ترتیب، ما از قبل می دانیم که گاوها و خرس ها احتمالاً در بازار دخالت خواهند کرد
• ابر کومو نشانگر ایچیموکو را رسم کنید. ما علاقه مند به گرفتن موقعیت های طولانی بالای ابر و ورودی های کوتاه در زیر ابر هستیم
• نشانگر ADX را بدون +DI و – DI اضافه کنید. ما می خواهیم قدرت یک روند را تعیین کنیم و بر اساس آن معامله کنیم
• اگر قیمت در بالای ابر کومو معامله می‌شود و ADX نشان‌دهنده روند قوی است، هدف ما این است که به مدت طولانی در بازار، حول نقاط محوری هفتگی وارد شویم.
• اگر قیمت در زیر ابر کومو معامله می‌شود و ADX روند قوی را نشان می‌دهد، هدف ما این است که در حدود نقاط محوری هفتگی وارد بازار شویم.
• برای تأیید ورودی های ما، به دنبال شکست ها و الگوهای معاملاتی در جهت روند اصلی باشید
• سفارشات توقف ضرر در زیر ابر Kumo یا زیر یک نقطه محوری هفتگی مربوطه قرار می گیرند
• حداقل نسبت ریسک/پاداش 2:1 را هدف گذاری کنید. همچنین، به دنبال این باشید که استاپ خود را به نقطه سربه سر منتقل کنید که قیمت به نفع شما باشد و در سطح ایمن تثبیت شود.

بیایید این تنظیمات را در عمل ببینیم.

در بالا یک نمودار طلایی H4 ADX DMI داریم که نشانگرها روی آن اضافه شده است.

وقتی شروع به تجزیه و تحلیل نمودار می کنیم، عمدتاً به ابر کومو نگاه می کنیم. می خواهیم ببینیم که قیمت در رابطه با فضای ابری کجا معامله می شود.

سپس، نقاط محوری اطراف عمل قیمت را بررسی می کنیم تا نقاط ورودی بالقوه را ایجاد کنیم.

ما به دنبال شکست هستیم، تأییدی که در موقعیت مناسب و با حرکت در کنار خود وارد می شویم.

اگر ADX تنظیم را تأیید کند، با مقدار بیش از 20، می توانیم با خیال راحت وارد معامله شویم.

در نمودار طلایی بالای این تنظیم، 2 ورودی مناسب ارائه شده است.

اولین سیگنال یک موقعیت خرید در اطراف سطح هفتگی R1، بالای ابر کومو، پس از شکست خط روند بود. از آنجایی که ADX بالای 20 معامله شد، ما برای مدت طولانی وارد بازار شدیم.

هنگامی که ADX به زیر سطح 20 سقوط کرد، همه اقدامات قیمت را نادیده گرفتیم.

سیگنال دوم یک موقعیت کوتاه عالی بود، درست در اطراف نقطه محوری هفتگی مرکزی.

این تجارت با شکست خط روند بلندمدت تقویت شد. این حرکت زمانی انجام شد که ADX بالای 20 بود، بنابراین ما مطمئن بودیم که وارد بازار شویم.

این سیستم به صبر و انضباط نیاز دارد. سیگنال‌ها به ندرت اتفاق می‌افتند، اما معاملاتی با احتمال بالا هستند.

مزایا و معایب میانگین حرکت جهت دار (ADX).

• ↑ در تعیین کمیت قدرت روند عالی است
• ↑ به معامله گران اجازه می دهد تا قدرت گاوها و خرس ها را همزمان ببینند
• ↑ در فیلتر کردن معاملات، در دوره‌های انباشت، خوب است
• ↑ در شناسایی شرایط روند، در فارکس و سهام خوب است
• ↑ این اندیکاتور برای معاملات روزانه و همچنین برای معاملات نوسانی مفید است.
• ↓ نشانگر عقب ماندگی، که از قیمت پیروی می کند
• ↓ هنگام استفاده در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، سیگنال‌های نادرست زیادی ارائه می‌دهد
• ↓ شامل تمام داده های لازم برای تجزیه و تحلیل مناسب عملکرد قیمت نیست، بنابراین باید در ترکیب با سایر شاخص ها استفاده شود.