مارس 2016

برای نکات معامله گران این ماه ، تمرکز مقاله کن کالهون در این شماره ، "ADX Breakouts" است. در اینجا ، ما کد نکات معامله گران مارس 2016 را با پیاده سازی های احتمالی در نرم افزارهای مختلف ارائه می دهیم.

بخش نکات معامله گران برای کمک به خواننده در اجرای یک تکنیک انتخاب شده از مقاله ای در این شماره یا موضوع اخیر دیگر ارائه شده است. ورودی های اینجا توسط توسعه دهندگان نرم افزار یا برنامه نویسان برای نرم افزاری که قادر به سفارشی سازی هستند ، کمک می کند.

معامله: مارس 2016

در "ADX Breakouts" در این شماره ، نویسنده کن کالهون یک سیستم شکستگی حرکت را بر اساس شاخص میانگین شاخص جهت گیری J. Welles Wilder (ADX) ارائه می دهد. نویسنده پیشنهاد می کند که وقتی ADX بالاتر از مقدار 40 شکسته می شود ، یک شکست ویژه در حال انجام است. ما در استراتژی توانایی اختیاری برای نیاز به یک شکست حجم مربوطه را درج کرده ایم. Calhoun همچنین پیشنهاد می کند از یک توقف دنباله دار با سیستم خود استفاده کنید. چندین استراتژی توقف داخلی داخلی وجود دارد که با پلت فرم tradestation وجود دارد که معامله گر می تواند با استراتژی Breakout ADX آزمایش کند. در زیر کد معامله برای استراتژی Breakout ADX است.

برای بارگیری این کد EasyLanguage ، لطفاً به انجمن پشتیبانی Tradestation و EasyLanguage ما مراجعه کنید. کد این مقاله را می توان در https://community. tradestation. com/discussions/topic. aspx؟topic_id=142776 یافت. نام پرونده ELD "TASC_MAR2016. ELD" است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد EasyLanguage به طور کلی ، لطفاً به http://www. tradestation. com/el-faq مراجعه کنید.

نمودار نمونه در شکل 1 نشان داده شده است.

شکل 1: تراکم. در اینجا یک نمونه تجاری 9. 5 نمودار 15 دقیقه ای از نماد JAH با استراتژی Breakout ADX اعمال شده است.

این مقاله برای اهداف اطلاعاتی است. هیچ نوع توصیه ، مشاوره یا استراتژی تجاری یا سرمایه گذاری ، ارائه نمی شود ، داده نمی شود ، یا به هر روشی که توسط اوراق بهادار TradeStation یا شرکت های وابسته به آن ارائه شود.

- Doug McCrary Tradestation Securities ، Inc. www. tradestation. com

TC2000 نسخه 16: مارس 2016

استراتژی Breakout ADX کن کالهون که در مقاله خود در این شماره شرح داده شده است ، می تواند به راحتی در نسخه TC2000 به راحتی اعمال شود.

در شکل 2 ، لیست شرایطی را که در EasyScan استفاده شده برای یافتن شکستگی ADX ، پوشانده ایم. ما برای تاریخچه قیمت بین 20 تا 70 دلار ، حداقل محدوده قیمت در 15 روز گذشته حداقل 5. 00 دلار اسکن کردیم و ADX از 40 عبور می کند.

شکل 2: TC2000. در اینجا به عنوان مثال نمودار TC2000 نسخه 16 KEX با یک توقف خرید با قیمت 49. 49 دلار ، که در 14 ژانویه 2016 0. 50 دلار بالاتر است ، جایی که ADX بالاتر از 40 شکسته است.

این اسکن KEX را پیدا کرد که تمام شرایط را برآورده کرد. قیمت بالای KEX در 14 ژانویه 2016 (روزی که ADX از 40 عبور کرد) 48. 99 دلار بود. با استفاده از معاملات شبیه سازی شده TC2000 ، ما یک سفارش خرید را با قیمت 49. 49 دلار در KEX قرار دادیم.

اگر می خواهید یک کپی از این طرح برای استفاده در نرم افزار TC2000 خود استفاده کنید ، به سادگی یک ایمیل به supp[email protected]. com ارسال کنید و ما آن را برای شما ارسال خواهیم کرد.

‘Patrick Argo Worden Brothers ، Inc. www. tc2000. com

Metastock: مارس 2016

مقاله کن کالهون در این شماره ، "ADX Breakouts" ، استراتژی را برای تجارت برکناری های با استحکام بالا ارائه می دهد. این سیستم به گونه ای طراحی شده است که روی داده های 15 دقیقه ای اجرا شود ، بنابراین در نسخه های نمودار روزانه Metastock کار نمی کند.

در زیر دو فرمول برای این سیستم وجود دارد. اولین مورد اکتشافی است که در پایان روز اجرا می شود که معیارهای تنظیم را جستجو می کند. هر نتیجه ای برای تماشای روز بعد برای سیگنال ها خواهد بود ، یا می توانید سفارش خرید را با قیمت ورودی قرار دهید. فرمول دوم برای یک مشاور خبره یا تست سیستم مناسب است و هنگام اجرای تجارت ، شروع می شود.

فرمول های Metastock عبارتند از:

فرمول های اکتشافی:

فرمول فیلتر:

مشاور متخصص یا فرمول تست سیستم:

- پشتیبانی فنی William Golson Metastock www. metastock. com

سیگنال E: مارس 2016

برای نکته معامله گران این ماه ، ما مطالعه adx breakouts. efs را بر اساس فرمول شرح داده شده در مقاله کن کالهون در این شماره "ADX Breakouts" ارائه داده ایم. در آن ، نویسنده روشی را برای شناسایی شکستن با استفاده از شاخص جهت متوسط J. Welles Wilder (ADX) ارائه می دهد.

این مطالعه شامل پارامترهای فرمول است که ممکن است از طریق پنجره ویرایش نمودار تنظیم شود (روی نمودار راست کلیک کرده و "ویرایش نمودار" را انتخاب کنید). نمودار نمونه در شکل 3 نشان داده شده است.

شکل 3: Esignal. در اینجا نمونه ای از مطالعه ترسیم شده در نمودار 15 دقیقه ای JAH است.

برای بحث در مورد این مطالعه یا بارگیری یک نسخه کامل از کد فرمول ، لطفاً از منوی پشتیبانی از منوی پشتیبانی در www. esignal. com به انجمن هیئت مدیره بحث و گفتگو در کتابخانه EFS مراجعه کنید یا به آدرس EFS ما در http: //www. esignal مراجعه کنید. com/پشتیبانی/kb/efs/. اسکریپت فرمول Esignal (EFS) نیز برای کپی کردن و چسباندن در اینجا موجود است:

eric Lippert Esignal ، یک شرکت داده تعاملی 800 779-6555 ، www. esignal. com

Thinkorswim: مارس 2016

در "ADX Breakouts" در این شماره ، نویسنده کن کالهون در مورد تجارت در حین استفاده از شاخص های حرکت صحبت می کند. او از شاخص ADX ، یک نشانگر حرکت مشهور استفاده می کند و در مورد استراتژی تجارت به جزئیات زیادی می پردازد. از آنجا که او از چنین مطالعه مشهور استفاده می کند ، جزئیات موجود در مقاله وی عمدتاً برنامه معاملات گام به گام وی را پوشش می دهد.

ما یک فیلتر و یک استراتژی را بر اساس توضیحات برنامه معاملاتی وی با استفاده از زبان برنامه نویسی اختصاصی ما ، ThinkScript ساخته ایم. ما روند بارگیری را بسیار آسان کرده ایم. به سادگی روی پیوندهای http://tos. mx/qxiohy و http://tos. mx/kwniic کلیک کنید و "مشاهده مطالعه ThinkScript" و "مشاهده استراتژی ThinkScript" را انتخاب کنید. به ترتیب برای تغییر نام مطالعه خود "AdxBreakoutSfilter" و استراتژی خود به عنوان "Adxbreakouts" تغییر نام دهید. می توانید پارامترهای این استراتژی را در پنجره ویرایش مطالعات تنظیم کنید تا متغیرهای خود را تنظیم کنید.

شکل 4: Thinkorswim. در اینجا نمودار JAH (شرکت Jarden) را با استراتژی Adxbreakoutle و مطالعه LBR_SMARTADX ما مشاهده می کنید. دو استراتژی خروج اضافه شده است ، ProfitTargetLX و TrailStoplx ، هر دو با ارزش 2. 00 دلار.

در نمودار مثال که در شکل 4 نشان داده شده است ، نمودار JAH ، که شرکت Jarden است ، با استراتژی Adxbreakoutle و مطالعه LBR_SMARTADX ما مشاهده می کنید. ما همچنین دو استراتژی خروج ما ، ProfitTargetLX و TrailStoplx را اضافه کرده ایم ، هر دو با ارزش 2. 00 دلار بر اساس مرحله 3 در مقاله Calhoun. برای AdxBreakoutSfilter می توانید این کار را در هکر سهام Thinkorswim خود به عنوان یک فیلتر مطالعه بارگذاری کنید. این به شما کمک می کند سهام را پیدا کنید که در حال حاضر در حال شکست هستند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این استراتژی ، به مقاله Calhoun مراجعه کنید.

- Thinkorswim بخش TD Ameritrade ، Inc. www. thinkorswim. com

Wealth-Lab: مارس 2016

ما بر اساس تکنیک Intraday کن کالهون که در مقاله وی در این شماره با عنوان "ADX Breakouts" شرح داده شده است ، کد Wealthscript را برای برچسب های ثروت ارائه می دهیم.

از طریق "کشویی" های تعاملی در سمت چپ پایین صفحه ، می توانید این سیستم را با اصلاح پارامترهایی مانند اندازه توقف دنباله دار ، آستانه ورود و موارد دیگر تنظیم کنید. برای اجرای مثال به شکل 5 مراجعه کنید.

شکل 5:-برچسب ثروت. این نمودار نمونه ای از ثروت دو نمونه در دسامبر 2015 دو نمونه معاملات در JAH (Jarden Corp.) را نشان می دهد.

-Eugene ، Wealth-Lab Team MS123 ، LLC ، www. wealth-lab. com

Amibroker: مارس 2016

در "ADX Breakouts" در این شماره، نویسنده Ken Calhoun یک استراتژی بسیار ساده بر اساس شکستن ADX بالای 40 ارائه می دهد. یک فرمول آماده برای استفاده برای AmiBroker در اینجا نشان داده شده است. می‌توانید از آن به‌عنوان یک اندیکاتور، یک سیستم معاملاتی (خروج‌ها با یک توقف 2% پیاده‌سازی می‌شوند) یا یک اکتشاف استفاده کنید. برای استفاده از فرمول، کد را در ویرایشگر فرمول وارد کنید و دکمه اعمال نشانگر را فشار دهید، یا ارسال به تجزیه و تحلیل را فشار دهید تا یک بک تست یا کاوش انجام شود.

نمودار نمونه ای از استراتژی در شکل 6 نشان داده شده است.

شکل 6: AMIBROKER. در اینجا یک نمودار 15 دقیقه ای از JAH با شکست های ADX است که شکل 1 را از مقاله Ken Calhoun در این شماره تکرار می کند.

NEUROSHELL TRADER: مارس 2016

سیستم شکست ADX که توسط Ken Calhoun در مقاله خود در این شماره، "ADX Breakouts" توضیح داده شده است، می تواند به راحتی با تعدادی از شاخص های 800+ NeuroShell Trader پیاده سازی شود. اگرچه شکست ۱۵ دقیقه‌ای ADX را می‌توان با استفاده از یک نمودار ۱۵ دقیقه‌ای پیاده‌سازی کرد، این نکته چگونگی پیاده‌سازی شرایط واجد شرایط و شکست درون روز را در یک استراتژی تک روز پایانی با استفاده از توانایی NeuroShell DayTrader Power User توضیح می‌دهد. چند فرکانس داده را ترکیب کنید

برای راه اندازی سیستم شکست ADX به عنوان یک سیستم پایان روز، به سادگی نمودار قیمت روزانه سهام(هایی) را که می خواهید معامله کنید ایجاد کنید. سپس استراتژی معاملاتی جدید را از منوی درج انتخاب کنید و موارد زیر را در مکان های مناسب جادوگر استراتژی معاملاتی وارد کنید:

توجه داشته باشید که شرایط واجد شرایط قیمت بین 20 تا 70 دلار، محدوده قیمت 15 روزه بزرگتر از 5 دلار، روند صعودی و بالاترین قیمت 15 روزه همه در بازه زمانی روزانه اعمال شدند. با این حال، شرط نیاز به شکست ADX 15 دقیقه ای بالای 40 با افزودن اندیکاتورهای 15 دقیقه ای CrossAbove و ADX به سیستم معاملات روزانه اعمال شد.

کاربران NeuroShell Trader می‌توانند به بخش سهام و کالا در وب‌سایت پشتیبانی فنی رایگان NeuroShell Trader مراجعه کنند تا نسخه‌ای از این یا نکات قبلی معامله‌گران را دانلود کنند.

یک نمودار نمونه در شکل 7 نشان داده شده است.

شکل 7: NEUROSHELL TRADER. این نمودار کاربر قدرت NeuroShell DayTrader ترکیبی از فرکانس‌های 15 دقیقه‌ای و پایان روز را برای ایجاد یک سیستم معاملاتی سفارش توقف پایان روز بر اساس سیگنال‌های شکست ADX 15 دقیقه‌ای نشان می‌دهد.

AIQ: مارس 2016

کد AIQ بر اساس مقاله Ken Calhoun در این شماره، "ADX Breakouts" در www. TradersEdgeSystems. com/traderstips. htm ارائه شده است.

از آنجا که من عمدتا با استراتژی های نوار روزانه کار می کنم ، می خواستم مفهوم ADX را از مقاله در سیستم معاملاتی نوار روزانه آزمایش کنم. بنابراین من سیستمی را تنظیم کردم که پس از یک سهام ، حدود 200 روز متوسط متحرک (Basing200) را برپا کرده است. Basing200 در سیستم به صورت کدگذاری شده است:

• سهام بالاتر از 200 SMA فقط 19 میله یا کمتر از 100 میله آخر ، و
• بسته شدن سهام بیشتر از دو میله بالاتر از 200 SMA در 10 میله اخیر.

برای خروج ها ، من از خروجی داخلی زیر استفاده کردم: خروجی محافظت از سرمایه که 80 ٪ تعیین شده است و یک خروج محافظت از سود 80 ٪ پس از رسیدن سود به 5 ٪ یا بیشتر تعیین شده است.

من این سیستم را در لیست NASDAQ 100 سهام موجود در Backtester EDS طی دوره 12/31/1999 تا 1/11/2016 اجرا کردم. سپس با استفاده از فیلتر ADX ، آزمایش دوم را روی سیستم انجام دادم (ADX باید در زمان خرید سیگنال بیشتر از 40 باشد). من از همان لیست سهام ، خروجی و دوره آزمایش استفاده کردم.

شکل 8 اولین آزمون بدون فیلتر را نشان می دهد: 883 معاملات ، 1. 84 ٪ سود متوسط در هر تجارت ، 1. 51 پاداش/ریسک. شکل 9 آزمون دوم را با فیلتر نشان می دهد: 151 معاملات ، 2. 12 ٪ سود متوسط در هر تجارت ، 1. 66 پاداش/ریسک.

شکل 8: AIQ ، بدون فیلتر. در اینجا نتایج تست EDS برای سیستم مثال بدون فیلتر ADX آورده شده است.

شکل 9: AIQ ، با فیلتر. در اینجا نتایج تست EDS برای سیستم مثال با فیلتر ADX آورده شده است.

اگرچه همه معیارهای کلیدی با فیلتر بهتر هستند ، اما در تعداد معاملات کاهش قابل توجهی وجود دارد. در حقیقت ، 151 معاملات برای یک سیستم معاملاتی در این دوره آزمایش طولانی کافی نخواهد بود. اگر کسی می خواست از فیلتر استفاده کند ، باید لیست سهام به حدود 2،000 سهام افزایش یابد.

این پرونده کد و EDS را می توان از www. tradersedgesystems. com/traderstips. htm بارگیری کرد.

TradersStudio: مارس 2016

کد TradersStudio بر اساس مقاله کن کالون در این شماره ، "ADX Breakouts" را می توان در www. tradersedgesystems. com/traderstips. htm یافت.

پرونده کد زیر در بارگیری ارائه شده است:

• سیستم: ADX_FILTER_TEST ، سیستمی برای آزمایش اثربخشی افزودن فیلتر سطح ADX به یک سیستم معاملاتی ساده.

این سیستم نوار روزانه پس از آنکه سهام "حدود 200 روز متوسط متحرک (Basing200) را برپا می کند ، خریداری می کند. BASING200 در سیستم کدگذاری شده است که بالاتر از 200 SMA فقط 19 میله یا کمتر از 100 میله آخر و همچنین در 10 میله آخر ، سهام بیشتر از دو میله بالاتر از 200 SMA بسته شده است. من سه خروجی را کدگذاری کردم: یک توقف زمان ، خروج از دست دادن و خروج از پیش محافظت از سود.

پارامترهای سیستم به شرح زیر است:

• UseFilter: اگر روی "1" تنظیم کنید ، از فیلتر سطح ADX استفاده کنید. اگر روی صفر تنظیم شده باشید ، سپس سیستم را بدون فیلتر اجرا کنید
• ADXLVL: سطحی که ADX باید در آن باشد قبل از اینکه سیگنال به یک سیگنال خرید تبدیل شود (40 مورد استفاده)
• Maxbars: حداکثر میله هایی که می توان برای تجارت برای آن برگزار کرد (60 میله استفاده شده)
• stoploss = اعشاری که حداکثر از بین رفتن از بین رفتن قبل از خروج است (0. 20 استفاده شده)
• PPTRIG = حداقل سطح سود اعشاری که برای فعال کردن سود Protect Protect Trailing Exit (0. 05 مورد استفاده) لازم است
• pftprotect = مقدار سود برای محافظت در اعشار (0. 80 مورد استفاده).

سپس این سیستم را در لیست سهام NASDAQ 100 در مدیر جلسه در دوره 2000-2014 اجرا کردم. سپس با فیلتر ADX یک آزمایش دوم را روی سیستم انجام دادم (ADX باید در زمان خرید سیگنال بیشتر از 40 باشد). من از همان لیست سهام ، خروجی و دوره آزمایش استفاده کردم. شکل 10 نتایج را نشان می دهد. ستون اول نتایج را بدون فیلتر نشان می دهد: 798 معاملات ، 8. 35 دلار سود متوسط در هر تجارت ، 1. 02 فاکتور سود (PF). ستون دوم نتایج را با فیلتر نشان می دهد: 258 معاملات ، میانگین سود 190. 51 دلار در هر تجارت ، 1. 62 pf. اگرچه همه معیارهای کلیدی با فیلتر بهتر هستند ، اما در تعداد معاملات کاهش قابل توجهی وجود دارد. در حقیقت ، 258 معاملات برای یک سیستم معاملاتی در این دوره آزمایش طولانی کافی نخواهد بود. اگر کسی بخواهد از فیلتر استفاده کند ، باید لیست سهام به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

شکل 10: TradersStudio. در اینجا مقایسه نتایج آزمایش با و بدون فیلتر ADX در لیست سهام NASDAQ 100 برای دوره 1/1/2000 تا 7/11/2014 آورده شده است.

کد TradersStudio در اینجا نشان داده شده است:

Ninjatrader: مارس 2016

تکنیک Breakout ADX همانطور که در مقاله کن کالون در این شماره ارائه شده است ، "ADX Breakouts" ، برای بارگیری به عنوان یک شاخص و استراتژی در www. ninjatrader. com/sc/march2016sc. zip در دسترس است.

پس از بارگیری آن ، از درون پنجره مرکز کنترل Ninjatrader ، فایل منو را انتخاب کنید → برنامه های کاربردی → NinjAscript را وارد کنید و پرونده بارگیری شده را انتخاب کنید. این پرونده برای Ninjatrader نسخه 7 است.

شما می توانید با انتخاب ابزارهای منو → ویرایش NinjaScript → نشانگر یا استراتژی را از درون پنجره مرکز کنترل Ninjatrader و انتخاب یا "AdxbreakoutSindicator" یا "AdxBreakoutSstrategy" ، شاخص های منبع و کد استراتژی را مرور کنید.

نمودار نمونه ای که استراتژی را اجرا می کند در شکل 11 نشان داده شده است.

شکل 11: Ninjatrader. در اینجا ، AdxBreakoutSstrategy در نمودار 15 دقیقه ای از JAH نمایش داده می شود. برجسته در تاریخ 8 دسامبر 2015 ، ورود و شکست است.

- Raymond Deux & Shawn Bradford Ninjatrader ، LLC www. ninjatrader. com

به روزرسانی: مارس 2016

نکته معامله گران ما برای این ماه براساس مقاله کن کالهون در این شماره ، "ADX Breakouts" است.

در مقاله ، نویسنده به دنبال ایجاد سیستمی برای تمایز بین شکستگی های قوی و ضعیف ، با استفاده از ADX برای تعیین شکستگی های حرکت از قیمت های بالای 20 روز است. خروجی ها یک توقف 2 دلاری است (شکل 12).

شکل 12: Updata. سیستم Breakout ADX برای داده های Intraday Jarden Corp. اعمال می شود.

کد Updata برای این مقاله در کتابخانه Updata است و ممکن است با کلیک بر روی منوی سفارشی و کتابخانه سیستم بارگیری شود. کسانی که به دلیل فایروال نمی توانند به کتابخانه دسترسی پیدا کنند ، ممکن است کد نشان داده شده در زیر را در ویرایشگر سفارشی Updata بچسبانند و آن را ذخیره کنند.

ناوبر تجاری: مارس 2016

او تکنیک شرح داده شده در "ADX Breakouts" توسط کن کالهون در این شماره است تا بارگیری این کتابخانه در Navigator Trade آسان شود. نام پرونده "SC201603" است. برای بارگیری آن ، روی دکمه تلفن آبی Trade Navigator کلیک کنید ، بارگیری فایل ویژه را انتخاب کنید ، سپس کلمه "ارتقاء" را پاک کنید و در "SC201603" (بدون نقل قول) تایپ کنید ، سپس روی دکمه شروع کلیک کنید. هنگامی که از شما خواسته شد به روزرسانی شود ، روی دکمه YES کلیک کنید. اگر از بسته شدن همه نرم افزارها خواسته شد ، روی دکمه ادامه کلیک کنید. کتابخانه شما اکنون بارگیری می شود. این کتابخانه حاوی الگویی به نام "S& C ADX Breakouts" است. این الگوی را می توان با باز کردن منوی کشویی Charting ، سپس با انتخاب فرمان قالب ها ، روی نمودار خود قرار داد (شکل 13).

شکل 13: ناوبر تجاری. در اینجا ، الگوی S& C ADX Breakouts روی نمودار اعمال می شود.

استراتژی این کتابخانه همچنین شامل یک استراتژی به نام "Breakout ADX" است. این استراتژی از پیش ساخته را می توان با باز کردن منوی کشویی نمودار ، انتخاب دستور ADD To Chart ، سپس انتخاب برگه Strategies ، روی نمودار شما (شکل 14) پوشانده شود.

شکل 14: ناوبر تجاری. نقاط ورود/خروج استراتژی در نمودار 15 دقیقه ای با سایه سود/ضرر نمایش داده می شود.

اگر در استفاده از شاخص ها یا استراتژی مشکل دارید ، کارکنان پشتیبانی فنی دوستانه ما از کمک به شما خوشحال هستند. در هر صورت با شماره 719 884-0245 تماس بگیرید یا بر روی ابزار چت زنده تحت منوی راهنمای Navigator یا در نزدیکی بالای وب سایت به آدرس www. tradenavigator. com کلیک کنید. ساعات پشتیبانی M-F ، 6 A M-7 PM TIME MOUNTAIN US است. تجارت مبارک!

- Michael Herman Genesis Technologies www. tradenavigator. com

در ابتدا در شماره مارس 2016 تجزیه و تحلیل فنی مجله سهام و کالاها منتشر شده است. کلیه حقوق محفوظ است.© کپی رایت 2016 ، تجزیه و تحلیل فنی ، شرکت