پاپ تصادفی و رها کردن

پاپ تصادفی توسط جیک برنشتاین ساخته شده و توسط دیوید استکلر اصلاح شده است ، که مقاله مربوطه را برای مجله Stocks & Commodities در اوت 2000 نوشت. این استراتژی با اضافه کردن فیلترهای مشروط با استفاده از شاخص متوسط جهت (ADX) و نوسان ساز تصادفی هفتگی. این مقاله به هر دو روش برای ارائه نسخه اصلاح شده دیگری از پاپ تصادفی مناسب برای SharpCharts ارائه می شود.

تعصب تجارت

ایجاد تعصب تجاری کوتاه مدت با یک شاخص بلند مدت موضوعی مکرر برای استراتژی های معاملاتی است. از شاخص های طولانی مدت برای تعریف مسیر مقاومت کمتری استفاده می شود ، که اساس تعصب تجارت را تشکیل می دهد. معامله گران وقتی تعصب و تنظیمات نزولی در هنگام تعصب نزولی است ، به دنبال تنظیمات صعودی هستند. تجارت در جهت این تعصب مانند دوچرخه سواری با باد در پشت شماست. شانس موفقیت بیشتر است که روند بزرگتر به نفع شما باشد.

استکلر از نوسان ساز تصادفی هفتگی برای تعریف تعصب تجارت استفاده کرد. به طور خاص ، هنگامی که هفتگی نوسان ساز تصادفی 14 دوره ای بالاتر از 50 و در حال افزایش بود ، تعصب تجاری صعودی تلقی شد. در این مقاله از یک نوسان ساز تصادفی روزانه 70 دوره استفاده می شود تا تمام شاخص ها بتوانند در نمودار نمایش داده شوند. این بازه زمانی به سادگی پنج برابر بازه زمانی 14 روزه است. تعصب معاملاتی هنگامی که بالای 50 باشد صعودی در نظر گرفته می شود. نمودار زیر شبکه های F5 (FFIV) را با نوسان ساز تصادفی 70 دوره ای که دوره های صعودی و نزولی را تعریف می کند ، نشان می دهد.

منتظر یک دامنه

پس از ایجاد تعصب تجارت ، استکلر از شاخص متوسط جهت (ADX) برای تعریف کندی در روند استفاده کرد. ADX استحکام روند را اندازه گیری می کند و حرکت زیر 20 سیگنال یک روند ضعیف را نشان می دهد. Steckler ADX زیر 15 را ترجیح می دهد ، اما از 20 نیز استفاده می کند. یک ADX بالا و در حال افزایش روند تقویت را نشان می دهد ، در حالی که یک ADX کم و در حال سقوط نشان می دهد که روند ضعیف است. در نمودار زیر ، 14 دوره ADX در نمودار روزانه روند ضعیفی را نشان می دهد که زیر 20 حرکت می کند.

سیگنال بخرید

هنگامی که پیش نیازهای صعودی وجود دارد ، سیگنال خرید هنگامی که نوسان ساز تصادفی 14 روزه بالاتر از 80 می شود و سهام با حجم بالاتر از حد متوسط شروع می شود ، ایجاد می شود. Steckler هنگام استفاده از این استراتژی ، شکست های ادغام را ترجیح می دهد ، اما نمودارها هنوز هم باید سیگنال های حجم بالایی را در نظر بگیرند که باعث ایجاد شکستگی نمی شوند. بعضی اوقات افزایش اولیه با حجم بالا پیشرو در یک شکست است.

برای ارزیابی حجم ، نمودارها می توانند حجم فعلی را با میانگین حرکت 250 روزه حجم مقایسه کنند ، که در اصل میانگین یک سال است. حجم بالاتر از میانگین یک ساله قوی تلقی می شود.

نمودار بالا ماریوت (مار) را با یک سیگنال پاپ تصادفی صعودی در اوایل ژانویه نشان می دهد. توجه کنید که این سیگنال قبل از شکستن واقعی رخ داده است. حجم بالا باعث افزایش پشتیبانی شد و به عنوان پیشرو در شکست واقعی عمل کرد. معامله گران که بر روی سیگنال پاپ تصادفی عمل می کردند ، نسبت به ریسک بهتر از کسانی که در این شکست عمل می کردند ، می توانستند نسبت ریسک بهتر داشته باشند.

متوقف و اهداف

پس از ایجاد سیگنال ، بازرگانان باید قبل از گرفتن موقعیت ، ترجیحاً قبل از قرار گرفتن موقعیت ، از بین بروند. تجارت خود را برنامه ریزی کنید و برنامه خود را تجارت کنید. معامله گران باید برای بدترین برنامه ریزی کنند زیرا همه سیگنال ها سودآوری ندارند. اگر یک ادغام تشکیل شود ، می توان از بین رفتن را دقیقاً زیر پشتیبانی ادغام تنظیم کرد. از آنجا که پاپ تصادفی با افزایش به سمت بالا در قیمت ها رخ می دهد ، معمولاً قبل از این افزایش ، یک فروند یا واکنش کم وجود دارد. همچنین می توان یک توقف از دست داد درست در زیر این فرورفتگی قرار داد. نمودار زیر JB Hunt (JBHT) را با دو سیگنال پاپ تصادفی نشان می دهد. از بین رفتن سیگنال اول درست قبل از POP 1 بر اساس پایین است. از بین رفتن سیگنال برای سیگنال دوم بر اساس پایین پایین در زیر پاپ 2 است.

در صورت افزایش قیمت ها ، معامله گران می توانند از بین بروند و از بین بروند تا بتوانند سود را قفل کنند. خط صورتی نشان می دهد که SAR پارابولیک برای تنظیم یک توقف از بین رفتن استفاده می شود. نوسان ساز تصادفی 14 روزه همچنین می تواند برای تعریف غرفه یا رکود در حرکت کوتاه مدت استفاده شود. حرکت زیر 50 سیگنال یک تغییر حرکت را نشان می دهد که می تواند برای سودآوری یا محکم کردن توقف استفاده شود.

فروش سیگنال

Chartist های حیرت انگیز متوجه خواهند شد که این سیگنال خرید به راحتی می تواند برای تولید سیگنال های فروش به راحتی مهندسی شود. در واقع ، ما می توانیم نسخه فروش را "افت تصادفی" نامگذاری کنیم. سیگنال فروش توسط عناصر زیر نشان داده شده است:

نمودار بالا بلوک HR (HRB) را با سیگنال سقوط تصادفی در اواسط ژوئیه 2011 نشان می دهد. سوگیری معاملاتی نزولی بود زیرا نوسانگر تصادفی 70 روزه زیر 50 و میانگین شاخص جهتی (ADX) زیر 20 بود. افت تصادفیهنگامی که نوسانگر تصادفی به زیر 20 سقوط کرد، شروع شد. حتی با وجود اینکه حجم افزایش نیافته و سهام حمایت را نشکند، این سیگنال پیش‌بینی کاهش شدید در اواخر جولای و اوایل آگوست بود. تأیید صدا برای سیگنال های خرس چندان مهم نیست.

ترفندهای نشانگر

در حالی که همیشه زمانی که ADX به زیر 20 می رسد، یکپارچگی شکل نمی گیرد، حرکت به زیر این سطح معمولاً با یکسان شدن روند همزمان است. نیاز به ADX برای حرکت به زیر 15، شانس تثبیت در نمودار قیمت را افزایش می دهد. همچنین توجه داشته باشید که اوراق بهادار با نوسان نسبتاً کم، مانند شرکت‌های خدمات شهری، ممکن است محدوده ADX نسبتاً پایینی داشته باشند و برای شناسایی ادغام نیاز به حرکت زیر 10 دارند.

نوسانگر تصادفی 14 روزه یک اندیکاتور مومنتوم نسبتاً فعال است که اغلب از فروش بیش از حد (20) به خرید بیش از حد (80) حرکت می کند. این بدان معناست که سیگنال های زیادی برای انتخاب وجود خواهد داشت. چارتیست ها باید مراقب سیگنال هایی باشند که پس از شیب های کوتاه در نوسانگر تصادفی رخ می دهد. به عبارت دیگر، افزایش از 65 به 85 (20 امتیاز) به اندازه افزایش از 35 به 85 (50 امتیاز) قوی نیست.

نتیجه

سیگنال‌های Pop and Drop Stochastic به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ادامه حرکت را در روند بزرگ‌تر دنبال کنند. در حالی که اندازه‌گیری سیگنال‌ها آسان است، چارتیست‌ها باید نمودار قیمت را نیز بررسی کنند و به دنبال الگوهای تأییدکننده باشند. پرچم گاو یا شکست گوه در حال سقوط را می توان برای تأیید یک پاپ استوکاستیک صعودی استفاده کرد، در حالی که یک پرچم خرس یا شکست گوه در حال افزایش می تواند برای تأیید افت تصادفی نزولی استفاده شود. چارتیست ها همچنین باید نمودار قیمت را برای تعیین نسبت ریسک به سود و اطمینان از قابل قبول بودن آن قبل از گرفتن موقعیت، بررسی کنند. به خاطر داشته باشید که این مقاله به عنوان نقطه شروعی برای توسعه سیستم معاملاتی طراحی شده است. از این ایده ها برای تقویت سبک معاملاتی، ترجیحات ریسک-پاداش و قضاوت های شخصی خود استفاده کنید. برای مشاهده نمودار S& P 500 ETF (SPY) با نشانگرهای Stochastic Pop و Drop از قبل تنظیم شده است.

اسکن های پیشنهادی

پاپ تصادفی صعودی

این اسکن سهام هایی را جستجو می کند که به تازگی سیگنال خرید Stochastic Pop داشته اند.

سقوط تصادفی نزولی

این اسکن سهام هایی را جستجو می کند که به تازگی سیگنال فروش سقوط تصادفی داشته اند.