مقدمه ای بر مدیریت ریسک

مدیریت ریسک باید بخشی ضروری از استراتژی معاملاتی شما باشد. اصول مدیریت ریسک و نحوه اعمال آن در طرح معاملاتی خود را بیاموزید.

در این درس می توانید یاد بگیرید:

• چرا مدیریت ریسک بخش مهمی از تجارت است
• عناصر یک استراتژی تجاری موفق چیست؟
• نسبت های پاداش: ریسک چیست و چرا می توانند از استراتژی شما حمایت کنند

مدیریت ریسک یکی از مفاهیم کلیدی برای موفقیت بلندمدت در بازارهای مالی است - همچنین یکی از نادیده گرفته‌ترین جنبه‌های تجارت است. اما چرا مدیریت ریسک اینقدر مهم است و چگونه می توانید آن را در استراتژی های خود پیاده سازی کنید؟

شما می‌توانید با استعدادترین معامله‌گر در جهان با چشم‌انداز طبیعی فرصت‌های سرمایه‌گذاری باشید، و همچنان با یک تماس بد، بدون مدیریت ریسک مناسب، حساب خود را خراب کنید. مهم نیست چقدر خوب هستید یا چقدر با تجربه هستید، باز هم متحمل ضرر خواهید شد. حتی بهترین معامله‌گران جهان نیز از دست دادن معاملات رنج می‌برند - این جزئی از تجارت است. به همین دلیل است که مدیریت ریسک برای تجارت شما بسیار مهم است.

درک قوانین مدیریت ریسک آسان است - حتی برای مبتدیان - اما پیروی از آنها می تواند چالش برانگیز باشد، زیرا وقتی پول واقعی در راه است، انواع احساسات درگیر هستند.

قبل از اینکه به تکنیک‌های خاص مدیریت ریسک برویم، بیایید ببینیم که چگونه مدیریت پول یک عنصر حیاتی از یک استراتژی تجاری موفق را تشکیل می‌دهد.

عناصر یک استراتژی معاملاتی موفق

یک استراتژی برنده معمولاً از سه عنصر حیاتی تشکیل شده است:

• یک سیستم معاملاتی با لبه: این مستلزم استفاده مداوم از قوانین حاکم بر یک استراتژی خاص است، مانند نقاط ورود و خروج خاص یا همیشه در جهت روند غالب معامله می شود. شاید از میانگین های متحرک ساده برای کمک به شناسایی هر چه سریعتر روند جدید و از یک شاخص تصادفی برای کمک به تعیین اینکه آیا ورود به معامله پس از یک متقاطع متحرک ایمن است یا خیر استفاده می کنید. همچنین می توانید از RSI به عنوان تأییدیه اضافی استفاده کنید که به تعیین قدرت یک روند کمک می کند. هر چه که باشد، استراتژی معاملاتی شما باید برای شما منحصر به فرد باشد - بالاخره شما هستید که از آن استفاده می کنید - و سپس در معاملات شما اعمال شود.
• کنترل احساسات خود: اگر استراتژی خود را هم در یک نسخه ی نمایشی و هم یک حساب واقعی آزمایش کرده اید ، ممکن است متوجه تفاوت در نتایج شوید. این امر به این دلیل است که وقتی بودجه واقعی درگیر می شود ، روانشناسی نقش اساسی را ایفا می کند. احساساتی مانند ترس ، حرص و آز یا هیجان می تواند شما را از چسبیدن به برنامه خود باز دارد و نتایج بالقوه منفی ایجاد می کند. به عنوان یک قاعده کلی ، این کار خوب در نظر گرفته می شود که سود خود را اجرا کنید و ضررهای خود را زودتر کاهش دهید. نگه داشتن احساسات خود در کنترل و چسبیدن به برنامه معاملاتی شما می تواند به این امر کمک کند.
• مدیریت پول: این بخش مهمی از استراتژی شما است که اندازه موقعیت ، میزان اهرم مورد استفاده و هرگونه ضرر متوقف را مشخص می کند و سطح سود را می گیرد. مدیریت خوب پول بخش مهمی از تجارت با موفقیت در دراز مدت است. این کمک می کند تا ضمن به حداقل رساندن هرگونه ضرر ، سود را به حداکثر برساند. همچنین مانع از خطر زیاد شما می شود.

همانطور که مشاهده می کنید ، توجه مناسب این عناصر نقش مهمی در توانایی شما در تجارت با موفقیت دارد. اگر فقط از دو سه عنصر فوق استفاده می کنید ، دیر یا زود ممکن است یک شکست را تجربه کنید که می توان از آن جلوگیری کرد. یکی از کلیدهای تجارت ، زنده ماندن "زنده" تا زمانی که می توانید.

بنابراین ، چه عناصر مدیریت پول خوبی را ایجاد می کنند؟بیایید نگاهی به برخی از تکنیک ها داشته باشیم که می توانند به کنترل خطر شما کمک کنند:

• اندازه موقعیت شما
• محافظت از - گرفتن چندین موقعیت به طور هم زمان در بازارهای مخالف
• تجارت در ساعات معینی
• ضرر را متوقف کنید و سطح سود را بگیرید
• دانستن اینکه چه موقع ضرر کنید

بیایید نمونه ای از آنچه می تواند اتفاق بیفتد وقتی یکی از این عناصر تا حد زیادی نادیده گرفته می شود ، نگاهی بیندازیم. بیایید بگوییم وجوه حساب شما 10،000 دلار است و شما یورو/دلار با اندازه تجارت 2. 5 قطعه و اهرم 30: 1 می فروشید. شما تصمیم می گیرید که ضرر و زیان را برای این تجارت وارد نکنید.

شما در این یک موقعیت (8333. 33 دلار) از بیشتر صندوق های حساب خود استفاده می کنید و به خودتان برای هرگونه حرکت منفی قیمت ، به خودتان راه کمتری می دهید. هر حرکت PIP منجر به سود یا ضرر 25 دلار و بدون دستور ضرر متوقف می شود.

بیایید ببینیم چه اتفاقی می افتد. برخی از داده ها منتشر می شوند و بازارها با تقویت یورو ، که بیش از 100 پیپ در برابر دلار تجمع می کند ، واکنش نشان می دهند. این حرکت تجارت را در طی چند دقیقه ، که یک چهارم از بودجه شما است ، از دست دادن 2500 دلار می کند و تنها بخشی از پول شما را برای بازسازی حساب شما باقی می گذارد.

قبل از اینکه بتوانید تصمیم بگیرید که حرکت بعدی شما چیست - آیا ضررهای خود را کاهش دهید، یک Stop Loss اضافه کنید تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید یا اندازه موقعیت را کاهش دهید - حرکت دیگری با 50 پیپ علیه شما اتفاق می افتد، به این معنی که ضرر بیشتری به مبلغ 1250 دلار متحمل خواهید شد. این یک ضرر کلی 3750 دلاری برای حرکت 150 پیپ علیه شما است. این معامله نمونه واضحی از موقعیتی است که از ضررهای توقف استفاده نمی کند و اینکه چگونه می تواند برای حساب شما خطرناک باشد.

مدیریت ریسک

همانطور که در بالا ذکر کردیم، حتی بهترین معامله گران نیز در برخی مواقع ضرر می کنند. بخشی از تجارت است. نکته کلیدی این است که ضررهای خود را به سطح قابل کنترل تری محدود کنید. به این ترتیب، متوجه خواهید شد که می توانید برای مدت طولانی تری در بازار بمانید و شانس خود را برای داشتن معاملات موفق بیشتر افزایش دهید.

یکی از راه‌هایی که می‌توانید تعادل درستی بین پاداش و ریسک ایجاد کنید این است که به نسبت پاداش: ریسک مانند 2:1 یا حتی 3:1 پایبند باشید، که در آن سود هدف‌مند شما همیشه دو برابر حداکثر ضرر شما است. بنابراین حتی اگر سه معامله زیان‌ده را متحمل شوید، فقط به دو معامله سودآور نیاز دارید تا مطمئن شوید که سود کل شما بیشتر از ضرر شماست اگر به این نسبت پاداش: ریسک پایبند باشید. اگرچه این یک قانون کلی نیست که باید از آن پیروی کرد، اما می‌تواند به شما در تجسم یک رویکرد خاص برای مدیریت ریسک کمک کند.

بیایید به دو معامله‌گر نگاه کنیم که هر دو با 10000 دلار شروع می‌کنند و از نسبت ریسک پاداش 2:1 استفاده می‌کنند، اما سطوح بسیار متفاوتی از مدیریت پول را در معاملات خود اعمال می‌کنند. معامله گر اول از یک رویکرد بسیار تهاجمی استفاده می کند و 60 درصد سرمایه خود را در هر معامله به خطر می اندازد و به دنبال سود 120 درصدی است. معامله‌گر دوم بسیار محافظه‌کارتر است و تنها 5% از اهداف وجوه حساب خود را در سود 10% به خطر می‌اندازد. برای سادگی، بیایید بگوییم که هر معامله‌گر مجموعه‌ای از ده معامله دارد و هر معامله دوم سودآور است.

این جداول نتایج معاملات دو معامله گر را با استفاده از سطوح مختلف مدیریت ریسک نشان می دهد.

علیرغم این واقعیت که هر دو استراتژی دارای نرخ موفقیت برابر، سرمایه اولیه یکسان و رویکرد ریسک پاداش 2:1 یکسان بودند، به دلیل سبک مدیریت پول بسیار متفاوت، نتایج نهایی به طور قابل توجهی متفاوت است. رویکرد تهاجمی معامله‌گر اول منجر به زیان کلی 47 درصدی شد، در حالی که معامله‌گر دوم تقریباً از 25 درصد سود کل در 12462 دلار برخوردار شد. بنابراین می توانید ببینید که چگونه یک تعدیل کوچک در رویکرد مدیریت ریسک می تواند بازدهی سالم تری به شما بدهد.

بخش مهم تجارت

همانطور که در بالا نشان داده شد، مدیریت ریسک می تواند بخش مهمی از تجارت باشد. یک معامله گر باتجربه می داند که چقدر می تواند ریسک کند، اما به عنوان یک مبتدی باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از ضررهای شدید انجام دهید. زیان بخشی از تجارت است و اجتناب ناپذیر است، اما دانستن نحوه برخورد با آنها ضروری است. مدیریت سود جنبه دیگری است. یک معامله گر موفق باید تعادلی بین هر دو نتیجه یک معامله پیدا کند - او سود را به حداکثر می رساند و در عین حال ضرر را به حداقل می رساند.