نشانگر MACD

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک نشانگر سیگنال پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد. شاخص MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره ای محاسبه می شود.

اندیکاتور MACD چیست؟

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این یک اندیکاتور متحرک است که روند قیمت را دنبال می کند و همبستگی بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می دهد. جرالد اپل نشانگر MACD را در اواخر دهه 1970 توسعه داد. اثربخشی این اندیکاتور در طول زمان آزمایش شده است و می تواند برای معامله گران بسیار سودمند باشد.

نشانگر MACD از 2 خط تشکیل شده است: خط سیگنال و هیستوگرام. هیستوگرام برای نشان دادن تفاوت بین میانگین های سریع و آهسته استفاده می شود. بنابراین، هنگامی که فاصله بین EMA ها افزایش می یابد، هیستوگرام افزایش می یابد. به این حالت واگرایی می گویند. برعکس، به محض نزدیک شدن به میانگین های متحرک، هیستوگرام کاهش می یابد. به این حالت همگرایی نیز می گویند. این توضیح می دهد که چرا این شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک نامیده می شود.

MACD چه چیزی را اندازه گیری می کند؟

MACD قدرت یک حرکت یا روند را با استفاده از خط MACD و خط صفر به عنوان نقاط مرجع اندازه گیری می کند: زمانی که خط MACD از بالای خط صفر عبور کند، یک سیگنال صعودی خواهیم دید. برعکس، هنگامی که خط MACD از زیر خط صفر عبور می کند، سیگنال نزولی را مشاهده می کنیم.

فرمول MACD

MACD=12-پریود EMA − 26-EMA دوره

MACD با کم کردن EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) یک میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را برای آخرین نقاط داده قائل است. میانگین متحرک نمایی را میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز می گویند. میانگین متحرک موزون نمایی به طور قابل توجهی به تغییرات قیمت اخیر در مقایسه با میانگین متحرک ساده (SMA) واکنش نشان می دهد، که وزن یکسانی را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می کند.

تفسیر MACD

هر گاه EMA 12 دوره ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص شده است) بالای EMA 26 دوره ای (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، MACD دارای یک مقدار مثبت است (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است).. و یک مقدار منفی زمانی که EMA 12 دوره کمتر از EMA دوره 26 باشد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از خط پایه باشد، فاصله بین دو EMA بیشتر می شود.

MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را ترسیم می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود. معامله گران از هیستوگرام MACD برای شناسایی زمانی که یک روند صعودی یا نزولی بالا است استفاده می کنند.

محاسبه شاخص MACD

برای محاسبه شاخص MACD، باید از میانگین متحرک نمایی استفاده کنید. EMA ابتدا با محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) برای دوره های انتخاب شده محاسبه می شود. برای محاسبه یک EMA 12 دوره ای، محاسبه صرفاً حاصل جمع 12 دوره زمانی آخر تقسیم بر 12 است.

محاسبه MACD به تمام محاسبات EMA به شرح زیر نیاز دارد:

EMA قیمت 12 دوره ای را برای دوره انتخابی محاسبه کنید.

EMA قیمت 26 دوره ای را برای دوره مشخص شده محاسبه کنید.

EMA 26 دوره ای را از EMA 12 دوره کم کنید.

در نهایت، یک EMA 9 دوره ای از نتیجه به دست آمده از مرحله 3 را محاسبه کنید.

این خط EMA 9 دوره ای در یک هیستوگرام با کم کردن EMA 9 دوره ای از نتیجه مرحله 3 ایجاد می شود که خط MACD نامیده می شود اما همیشه به طور قابل مشاهده بر روی صفحه نمایش MACD در نمودار ترسیم نمی شود.

MACD دارای یک خط صفر برای نشان دادن مقادیر مثبت و منفی است. MACD هر زمان که EMA 12 دوره بالاتر از EMA 26 دوره باشد یک مقدار مثبت و زمانی که EMA 12 دوره زیر EMA 26 دوره باشد یک مقدار منفی دارد.

MACD در مقایسه با RSI

هدف از شاخص قدرت نشان دادن کل خرید و فروش یک دارایی در یک دوره معین است. RSI یک نوسان ساز است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره معین محاسبه می کند. دوره پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است. MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت بین قیمت های بالا و پایین اخیر را اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب تصویر فنی کاملی از بازار را به تحلیلگران می دهند.

این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند، اما گاهی اوقات نشانه های مخالفی را نشان می دهند زیرا عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای مدتی ثابت بالای 70 نشان دهد، که نشان می دهد بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد خرید شده است، در حالی که MACD نشان می دهد که تقاضا همچنان در حال افزایش است. در عجله برای خرید. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت نشان دهنده تغییر در روند آینده باشد (قیمت همچنان به حرکت بالاتر در حالی که اندیکاتور پایین تر می رود یا برعکس) نشان می دهد.

محدودیت های شاخص MACD

اندیکاتور MACD بهترین عملکرد را در بازارهای پرطرفدار دارد. این امر استفاده از آن را برای معامله گران بسته به استراتژی های تجاری آنها محدود می کند. به عنوان مثال، این اندیکاتور معمولا سیگنال های معیوب را در بازارهای محدود به معامله گران ارائه می دهد. معامله گران تازه کار ممکن است در ابتدا استفاده از این اندیکاتور را چالش برانگیز بدانند، به همین دلیل است که درک میانگین متحرک و اصول EMA برای معامله گرانی که به دنبال استفاده از اندیکاتور MACD هستند مفید خواهد بود.

تغییراتی که می توان با اندیکاتور MACD اعمال کرد، برای هر معامله گر بسیار و متفاوت است. در نتیجه، نتایج استفاده از آن از تاجری به معامله‌گر دیگر متفاوت است، که هر گونه سازگاری را از بین می‌برد. بنابراین، معامله گران باید هنگام استفاده از MACD از یک برنامه کلی پیروی کنند:

انتخاب پارامترهای EMA

از یک تایم فریم مناسب استفاده کنید، زیرا MACD ممکن است در بازه های زمانی متفاوت رفتار کند.

معامله گران چگونه از واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) استفاده می کنند؟

معامله گران از MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا قدرت روند قیمت سهام استفاده می کنند. MACD می تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد زیرا بر مفاهیم آماری مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است. اما اساسا، MACD به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی وارد موقعیت خرید یا فروش شوند.

واگرایی مثبت و منفی در MACD چیست؟

واگرایی مثبت MACD وضعیتی است که در آن MACD یک پایین ترین حد جدید ایجاد نمی کند، علیرغم اینکه قیمت سهام به پایین ترین حد جدید می رسد. این روند یک سیگنال معاملاتی صعودی در نظر گرفته می شود، از این رو اصطلاح "واگرایی مثبت" نامیده می شود. برعکس، اگر سناریوی مخالف اتفاق بیفتد، قیمت سهام به بالاترین حد خود می رسد، اما MACD موفق به انجام این کار نمی شود. این یک شاخص نزولی در نظر گرفته می شود و به عنوان یک واگرایی منفی از آن یاد می شود.

بهترین تنظیمات برای نشانگر MACD چیست؟

12 ، 26 و 9 روز دوره های تعیین شده در تنظیمات پیش فرض MACD هستند. با این حال ، این بدان معنا نیست که این تنظیمات پیش فرض در هر بازه زمانی یا هر استراتژی معاملاتی عملکرد خوبی دارند. بنابراین ، توصیه می شود گزینه های مختلف را برای یافتن بهترین تنظیماتی متناسب با سبک تجارت شما امتحان کنید.

حرف آخر

MACD از میانگین های متحرک نمایی برای تولید یک نشانگر حرکت محبوب استفاده می کند و به معامله گران فنی این امکان را می دهد تا روندها و معکوس ها را شناسایی کنند. تمام داده های مورد استفاده در MACD مبتنی بر عملکرد قیمت سهام تاریخی است. با این حال ، برخی از معامله گران از هیستوگرام MACD استفاده می کنند تا پیش بینی کنند چه زمانی تغییر روند رخ می دهد. برای این معامله گران ، این جنبه از MACD ممکن است یک شاخص اصلی تغییرات روند آینده باشد.

هدف ما در وب سایت TOBTC بهبود دانش و آگاهی از سرمایه گذاران در بازارهای مالی برای به دست آوردن سود بیشتر از سرمایه گذاری در این بازار است. برای اطلاعات بیشتر می توانید از طریق نظرات یا شبکه های اجتماعی با ما تماس بگیرید.<Pan> 12 ، 26 و 9 روز دوره های تعیین شده در تنظیمات پیش فرض MACD هستند. با این حال ، این بدان معنا نیست که این تنظیمات پیش فرض در هر بازه زمانی یا هر استراتژی معاملاتی عملکرد خوبی دارند. بنابراین ، توصیه می شود گزینه های مختلف را برای یافتن بهترین تنظیماتی متناسب با سبک تجارت شما امتحان کنید.