میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی محبوب است. عمدتا برای شناسایی روندها مورد استفاده قرار می گیرد ، این یکی از رایج ترین شاخص ها در تمام بازارهای مالی است. SMA با صاف کردن داده های قیمت گذشته کار می کند و به طور کلی به عنوان یک شاخص عقب مانده دیده می شود.

تجارت با SMA میانگین قیمت امنیت را در مدت زمان مشخصی نشان می دهد و به عنوان یک خط واحد در نمودار شمعدانی ترسیم می شود. از آنجا که در افق زمانی مختلف قابل تنظیم است ، SMA توسط معامله گران کوتاه مدت و سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شود. به عنوان مثال ، یک معامله گر کوتاه مدت ممکن است از میانگین حرکت ساده 20 روزه برای شناسایی روند قیمت کوتاه مدت استفاده کند. در مقابل ، یک سرمایه گذار بلند مدت ممکن است از SMA 200 روزه برای شناسایی روند بلند مدت استفاده کند. این می تواند در کلیه بازارهای مالی مانند سهام ، ارز ، شاخص ها و صندوق های مبادله ای (ETF) اعمال شود.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 10،000+ ابزار.

میانگین حرکت ساده چیست؟

میانگین حرکت ساده یک شاخص عقب مانده است زیرا بر اساس داده های قیمت گذشته است. هرچه مدت زمان SMA طولانی تر باشد ، تأخیر بیشتر می شود. در حالی که SMA یک ابزار آنالیز فنی مفید است ، بهتر است در کنار سایر شاخص های محبوب مانند خطوط روند و تجزیه و تحلیل حجم استفاده شود.

در بیشتر سناریوهای معاملاتی ، SMA در نمودار قیمت به همراه میانگین متحرک نمایی (EMA) ترسیم می شود. آنها شباهت ها و تفاوت ها را به اشتراک می گذارند ، اما مانند اکثر شاخص های فنی ، آنها برای تعریف روند قیمت و حرکت در تجارت بهترین کار را می کنند.

نحوه محاسبه SMA

میانگین حرکت ساده برای محاسبه بسیار آسان است. بیشتر سیستم عامل های معاملاتی ابزارهایی را ارائه می دهند که می توانند به طور خودکار SMA را محاسبه کنند. این بدان معنی است که معامله گران تقریباً هرگز مجبور نخواهند شد SMA را برای معاملات خود محاسبه کنند زیرا نرم افزار نمودار مدرن تمام محاسبات را فوراً انجام می دهد. با این حال ، فرمول زیر برای دانش عمومی یک معامله گر مناسب است.

فرمول نشانگر SMA

• فرمول SMA با میانگین تعدادی از نقاط داده گذشته محاسبه می شود. قیمت های بسته شدن گذشته اغلب به عنوان نقاط داده استفاده می شود.
• به عنوان مثال ، برای محاسبه SMA 20 روزه امنیتی ، قیمت های بسته شدن 20 روز گذشته اضافه می شود و سپس با 20 تقسیم می شود.
• به همین ترتیب ، برای محاسبه SMA 200 روزه امنیتی ، قیمت های بسته شدن 200 روز گذشته جمع می شود و با 200 تقسیم می شود.

نحوه استفاده از یک میانگین متحرک ساده

دو روش اصلی برای استفاده از میانگین متحرک ساده وجود دارد. اولین مورد تحلیل روند است. در سطح بسیار ابتدایی، معامله گران و سرمایه گذاران از SMA برای ارزیابی احساسات بازار و دریافت ایده ای از روند صعودی یا نزولی قیمت یک اوراق بهادار استفاده می کنند.

قانون اساسی برای معامله با SMA این است که معاملات امنیتی بالاتر از SMA خود دارای روند صعودی هستند، در حالی که معاملات امنیتی زیر SMA دارای روند نزولی هستند. به عنوان مثال، تصور می‌شود که معاملات اوراق بهادار بالاتر از SMA 20 روزه خود در یک روند صعودی کوتاه مدت باشد. در مقابل، یک معامله امنیتی کمتر از SMA 20 روزه خود در یک روند نزولی بلندمدت تصور می شود. با تجزیه و تحلیل SMA، سرمایه گذار یا معامله گر می تواند به سرعت روند بازار را ارزیابی کند و تعیین کند که آیا اوراق بهادار روند صعودی یا نزولی دارد.

میانگین متحرک ساده می تواند در تشخیص تغییرات روند مفید باشد. آنها همچنین می توانند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده شوند. اغلب، در طول یک روند، SMA یک سطح پویا از حمایت یا مقاومت را فراهم می کند. به عنوان مثال، یک اوراق بهادار در یک روند صعودی بلندمدت ممکن است به طور مداوم کمی عقب نشینی کند، اما در SMA 200 روزه پشتیبانی پیدا کند. این همچنین می تواند در شناسایی تغییرات روند مفید باشد. این روش در بسیاری از بازارها از جمله ارز، شاخص ها و بازارهای سهام قابل استفاده است.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

میانگین متحرک ساده ساده ترین نوع میانگین متحرک است. با جمع کردن نقاط داده گذشته و سپس تقسیم بر تعداد کل نقاط داده محاسبه می شود. در حالی که SMA یک شاخص فنی بسیار محبوب است، اما یک نقطه ضعف اصلی دارد. برخی از معامله گران و سرمایه گذاران معتقدند که این معیوب است زیرا هر نقطه داده دارای وزن یکسانی است. آنها استدلال می کنند که داده های فعلی مهم تر از داده های قبلی هستند و بنابراین باید وزن بیشتری داشته باشند. در نتیجه، برخی از معامله گران و سرمایه گذاران ترجیح می دهند از شکل دیگری از میانگین متحرک استفاده کنند که به عنوان میانگین متحرک نمایی (EMA) شناخته می شود.

در مقایسه با SMA، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد. این تفاوت اصلی بین SMA و EMA است. EMA بیشتر از SMA به آخرین داده ها پاسخ می دهد، زیرا آخرین داده ها تأثیر بیشتری در محاسبه دارند. محاسبه EMA پیچیده تر از SMA است. با این حال، مانند SMA، اکثر نرم‌افزارهای نموداری موجود با کلیک یک دکمه یک خط EMA ترسیم می‌کنند، از جمله پلتفرم معاملات آنلاین ما، نسل بعدی.

میانگین متحرک ساده و تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال عمدتاً توسط معامله گران کوتاه مدت در استراتژی هایی مانند معاملات روزانه استفاده می شود. این شکل از تجزیه و تحلیل از الگوهای قیمت اوراق بهادار گذشته برای پیش بینی حرکات قیمت در آینده استفاده می کند. در مقابل، تحلیل بنیادی مورد علاقه سرمایه گذاران بلندمدت است. این سبک از تحلیل بر شاخص های اقتصادی مانند درآمد، سود و رشد شرکت به منظور شناسایی سرمایه گذاری های بالقوه متمرکز است.

یکی از مزایای میانگین متحرک ساده این است که این ابزار می تواند هم برای تحلیل تکنیکال و هم برای تحلیل بنیادی استفاده شود. در حالی که این دو سبک بسیار متفاوت هستند، می توان از میانگین متحرک ساده برای تکمیل هر دو استفاده کرد. به عنوان مثال، یک معامله گر کوتاه مدت که با استفاده از تحلیل تکنیکال معامله می کند، ممکن است علاقه مند باشد که بفهمد آیا اوراق بهادار در یک دوره 10 روزه روند صعودی یا نزولی دارد. این معامله گر می تواند SMA 10 روزه را برای تعیین روند تجزیه و تحلیل کند.

در مقابل، یک سرمایه‌گذار بلندمدت که معمولاً از تحلیل بنیادی استفاده می‌کند، ممکن است پس از عقب‌نشینی به SMA 200 روزه، علاقه بیشتری به خرید اوراق بهادار با روند صعودی داشته باشد. این سرمایه گذار می تواند از SMA برای پیدا کردن نحوه محاسبه یک نقطه ورودی جذاب استفاده کند.

استراتژی میانگین متحرک ساده

بسیاری از استراتژی های مبتنی بر روند وجود دارد که شامل میانگین متحرک ساده است. دو مورد از محبوب ترین سیگنال هایی که معامله گران به دنبال آن هستند، کراس اوورهای صعودی و کراس اوورهای نزولی هستند.

یک متقاطع صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت اوراق بهادار پس از قرار گرفتن در زیر آن به بالای SMA بازگردد. این عمل نشان می دهد که روند نزولی یا اصلاحی به پایان رسیده است و یک روند صعودی احتمالی در حال شروع است. یک متقاطع صعودی می تواند به عنوان یک سیگنال برای ورود به یک معامله طولانی استفاده شود. در طول بازارهای پرطرفدار، این سیگنال می تواند کاملا قابل اعتماد باشد. با این حال، در بازارهای متلاطم یا جانبی، این اندیکاتور می تواند در اندازه گیری نوسانات بازار کمتر قابل اعتماد باشد. زمانی که روند بلندمدت نزولی است، کراس اوورهای صعودی اهمیت کمتری دارند.

متقاطع نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت اوراق بهادار پس از معامله بالای آن به زیر SMA می‌رسد. این عمل نشان می دهد که روند صعودی به پایان رسیده است و روند ممکن است اکنون نزولی باشد. یک متقاطع نزولی می تواند به عنوان سیگنالی برای خروج از یک موقعیت طولانی یا در غیر این صورت، وارد کردن یک موقعیت کوتاه استفاده شود. در بازارهای متلاطم یا جانبی، یک متقاطع نزولی کمتر معنادار است.

کراس اوور SMA

یکی دیگر از استراتژی های محبوب SMA، کراس اوور میانگین متحرک است. این زمانی اتفاق می افتد که یک SMA کوتاه مدت از یک SMA بلند مدت عبور کند. متقاطع میانگین متحرک اغلب به عنوان صلیب طلایی یا صلیب مرگ نامیده می شود.

صلیب طلایی زمانی اتفاق می افتد که SMA کوتاه مدت یک اوراق بهادار از SMA بلند مدت آن عبور کند. به عنوان مثال، تنظیمات کلاسیک در اینجا زمانی است که SMA 50 روزه از SMA 200 روزه عبور می کند. این یک سیگنال صعودی است و نشان می دهد که قیمت اوراق بهادار ممکن است همچنان در حال افزایش باشد. صلیب طلایی می تواند به عنوان سیگنال معاملاتی برای ورود به یک معامله طولانی استفاده شود.

پشت صلیب طلایی یک نشانگر نزولی است که به صلیب مرگ معروف است. تلاقی مرگ زمانی شناسایی می شود که SMA کوتاه مدت یک امنیت از SMA بلند مدت آن عبور کند. به عنوان مثال، SMA 50 روزه ممکن است از SMA 200 روزه عبور کند و در زیر SMA 200 روزه قرار گیرد. این یک سیگنال نزولی است و نشان می دهد که قیمت اوراق بهادار ممکن است به کاهش خود ادامه دهد. صلیب مرگ ممکن است به عنوان یک استراتژی خروج استفاده شود.

معاملات را به طور یکپارچه باز و بسته کنید، پیشرفت خود را پیگیری کنید و هشدارها را تنظیم کنید

الگوریتم میانگین متحرک ساده را تنظیم کنید

پلتفرم معاملات آنلاین ما، نسل بعدی، دارای طیف گسترده ای از شاخص های فنی است که می تواند در هر بازار مالی، با استفاده از استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت یا بلند مدت، اعمال شود. نشانگر میانگین متحرک ساده ما به طور خودکار برای سهولت معامله شما به همراه میانگین متحرک نمایی محاسبه می شود. اینها زمانی که با سایر اندیکاتورهای روند محبوب ترکیب شوند، مانند باندهای بولینگر، شاخص قدرت نسبی (RSI)، نوسانگر تصادفی و اندیکاتور ADX بهترین عملکرد را دارند.

برای استفاده از ابزارهای ترسیمی، شاخص های فنی و ابزارهای پیش بینی قیمت، در مورد ویژگی های نمودارهای ما بیشتر بخوانید. ما انواع مختلفی از نمودارها را برای نمایش داده های شما به وضوح ارائه می دهیم.

SMA برای MT4

پلتفرم میزبان بین المللی ما، متاتریدر 4، همچنین دارای نشانگر میانگین متحرک داخلی است، برای کاربرانی که از قبل با پلتفرم معاملاتی آشنا هستند.

خلاصه: معاملات SMA

میانگین متحرک ساده ابزار محبوبی است که می تواند هم برای معامله گران کوتاه مدت و هم برای سرمایه گذاران بلند مدت مفید باشد. SMA داده های قیمت را با میانگین کردن قیمت اوراق بهادار در مدت زمان معینی صاف می کند. به صورت یک خط روی نمودار رسم می شود و برای شناسایی روندها مفید است. مزیت SMA این است که به سرعت یک معامله گر یا سرمایه گذار را قادر می سازد تا تعیین کند که آیا اوراق بهادار روند صعودی یا نزولی دارد.

ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند

اسپردهای فشرده، بدون هزینه پنهان، دسترسی به بیش از 10000 ساز و موارد دیگر دریافت کنید.

شامل حساب آزمایشی رایگان است

+44 (0) 20 7170 8200

خطوط 24 ساعته، دوشنبه تا جمعه باز است

برنامه ما را دانلود کنید

هنگامی که در حال حرکت هستید، برای معاملات اوج عملکرد، کنترل و انعطاف بیشتری دریافت کنید.

Spread Bets و CFD ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم با ریسک بالا از دست دادن سریع پول همراه هستند. 79% از حساب‌های سرمایه‌گذار خرد هنگام پخش شرط‌بندی و/یا معامله CFD با این ارائه‌دهنده پول از دست می‌دهند. باید در نظر داشته باشید که آیا می‌دانید شرط‌بندی‌های اسپرد و CFD چگونه کار می‌کنند و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.

CMC Markets بسته به زمینه، اشاره ای به CMC Markets Germany GmbH، CMC Markets UK plc یا CMC Spreadbet plc است. CMC Markets Germany GmbH یک شرکت دارای مجوز و تنظیم شده توسط Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) با شماره ثبت 154814 است.

تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. Apple، iPad و iPhone علائم تجاری Apple Inc. هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store یک علامت خدماتی از شرکت Apple است. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی شما از اینترنت استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. با کوکی ها و نحوه حذف آنها آشنا شوید. بخش‌هایی از این صفحه از کارهای ایجاد شده و به اشتراک‌گذاشته‌شده توسط Google تکثیر می‌شوند و طبق شرایطی که در Creative Commons 3. 0 Attribution License استفاده می‌شوند، استفاده می‌شوند.